Ekspert ds. Ryzyka Regulacyjnego, Citi

Citi

Lokalizacja:
Poland, Warsaw

Kategoria:
Finanse

Typ umowy:
Umowa o pracę

Wynagrodzenie:

Nie podano

Zapisz ofertę

Aplikuj

Opis stanowiska:

Departament Modelowania, Monitorowania i Sprawozdawczości Nadzorczej jest jednostką zajmującą się szeroko rozumianym modelowaniem i raportowaniem ryzyka kredytowego klientów detalicznych. Szukamy osoby do zespołu zajmującego się przede wszystkim budową i utrzymaniem modeli IFRS 9, wyliczaniem wymogów kapitałowych oraz przeprowadzaniem testów warunków skrajnych (ICAAP, KNF, EBA).

Obowiązki:

Budowę i utrzymanie modeli szacowania odpisów zgodnie z IFRS 9 (PD, LGD, EAD, SICR, modele macro)
Kalkulację odpisów zgodnie z IFRS 9
Kalkulację wymogów kapitałowych
Budowę modeli testów warunków skrajnych na potrzeby regulacyjne lokalne i regionalne
Przeprowadzanie oraz analizę wyników testów warunków skrajnych (ICAAP, KNF)
Współtworzenie, we współpracy z CEP, rozwiązań dotyczących testów warunków skrajnych wymaganych przez EBA
Reprezentowanie jednostki na zewnątrz, prezentacji wyników prac dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych, lokalnie i na poziomie Grupy
Wsparcie analityczne w zakresie zarządzania portfelem kredytowym
Wsparcie i szerzenie wiedzy merytorycznej wśród innych pracowników Pionu

Wymagania:

Min. 8 lat doświadczenia zawodowego w sektorze finansowym, z czego co najmniej 4 lata w obszarze ryzyka kredytowego, w jednostkach związanych z modelowaniem, walidacją, raportowaniem, analizami ilościowymi
Doświadczenia w budowie i wdrażaniu modeli oczekiwanych strat i/lub testów warunków skrajnych
Znajomość wymogów IFRS 9, rekomendacji KNF oraz regulacji europejskich w zakresie szacowania oczekiwanych strat (znajomość CRR/CRD będzie atutem) oraz testów warunków skrajnych
Znajomości zasad funkcjonowania produktów bankowych i systemów bankowych
Zdolności analitycznych, zdolności logicznego, koncepcyjnego myślenia oraz umiejętności wyciągania wniosków wraz z rekomendacją dalszych działań
Bardzo dobrej znajomości programowania (SAS 4GL oraz SQL)
Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (MS Excel , Access, Power Point)
Bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętności pracy pod presją czasu i terminowego wykonywania zadań
Umiejętności pracy nad wieloma tematami jednocześnie i nadzorowanie spójności merytorycznej wielu wątków
Umiejętności prezentacji wyników prac dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych
Umiejętność prowadzenia efektywnej współpracy na poziomie międzynarodowym
Znajomość zasad współpracy z podmiotem dominującym z uwzględnieniem RoR
Wykształcenia wyższego z kierunków ścisłych jak np. Matematyka, Statystyka, Fizyka, Ekonometria
Znajomości języka angielskiego i polskiego, pozwalającej na swobodną komunikację werbalną i pisemną

Co oferujemy:

Uczestnictwo w szeroko rozumianym procesie zarządzania ryzykiem i opracowywaniu nowych rozwiązań w tym zakresie
Możliwość zdobywania różnorodnych doświadczeń w pracy przy zróżnicowanych projektach z obszaru ryzyka kredytowego detalicznego
Szansę poznania specyfiki zarządzania portfelem kredytowym w dwóch standardach rachunkowości (IFRS 9 i USGAAP)
Możliwość budowy modeli statystycznych używanych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym
Kreatywną pracę w dobrej atmosferze i z członkami zespołu chętnie dzielącymi się wiedzą
Pracę w strukturach Citigroup, wprowadzającej najwyższe standardy i najlepsze praktyki związane z obszarem walidacji i zarządzania ryzykiem modeli
Rozwój w dynamicznym i pełnym wyzwań środowisku i jednocześnie w bardzo przyjaznej atmosferze pracy
Współpracę z wykwalifikowanymi specjalistami z kraju i zagranicy z różnych obszarów działalności banku
Pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych)
Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed)
Elastyczne warunki pracy - możliwość częściowej pracy zdalnej

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
04 lipca 2025

Rodzaj zatrudnienia:

Pełny etat

Typ pracy:

Praca stacjonarna

Wszystkie oferty tej firmy

Udostępnij ofertę pracy:

Ekspert ds. Ryzyka Regulacyjnego