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Au sein de la Direction des Risques et de la Conformité (DRC) du groupe Crédit Mutuel Arkéa, la Direction du Pilotage Transverse des Risques (DPTR) est positionnée comme « business partner » et a pour mission d’assurer le pilotage transverse des risques. Celle-ci organise la transversalité de fonctionnement de la DRC et contribue à une communication efficace. Elle participe à la ligne de défense de l’agrément bancaire, en support au développement de l’activité du groupe CM Arkéa. Le département Synthèse des risques pilote la gestion des risques ESG, la filière FGR et également la gestion du risque de modèle (MRM) et les activités de Validation indépendante des modèles (VIM) utilisés dans le groupe, en tant que deuxième ligne de défense. L’équipe MRM / VIM est actuellement composée de 2 collaborateurs, rattachés directement au responsable du département Synthèse des risques.
Responsabilités
Gestion du dispositif MRM via le pilotage du référencement des modèles au sein du groupe et des filiales et leur évaluation en risque
Élaboration de la cartographie des risques de modèle et la définition de l’appétence au risque de modèle
Suivi continu du risque de modèle et pilotage de la gouvernance en place
Maintenance évolutive de l’outil GRIMM en lien avec la MOA
Traitement des recommandations d’audit sur le dispositif MRM / VIM ou sur des thématiques précises
Validation interne des modèles : assurer le contrôle de la bonne qualité des modèles utilisés par les métiers en réalisant une évaluation complète de leur robustesse statistique
Les modèles couverts par la VIM sont principalement : Les modèles ALM : 250 modèles à valider sur 2 ans (risque de taux et liquidité)
Les modèle IFRS9 : paramètres utilisés dans le calcul des provisions (risque de crédit)
Les modèles Initial Margin (risque de marché)
Exigences
Diplômé d'une formation supérieure avec une spécialisation statistique / probabilités appliquées, mathématiques appliquées / actuariat, Data Science
3 à 5 ans d’expérience (obligatoire) en modélisation risque, développement ou validation de modèles
Bonne connaissance de R, Excel, PPT et Word
Sensibilisé aux risques et enjeux financiers d’une banque (notamment les modèles IFRS 9 : ECL, staging, PD/LGD/CCF, SNI, etc
et les modèles ALM idéalement)
Bonne maîtrise statistique / économétrique
Souhaitable
Rigueur méthodologique & esprit critique
Bonnes capacités d’analyse & de synthèse
Bonnes qualités rédactionnelles, notamment dans le cadre de rapports de VIM qui sont techniques
Bonne aisance relationnelle & et d’expression oral, nombreuses interactions avec propriétaires de modèle, la MOA, la CNCM, présentation en COPIL, etc
Autonomie & capacité à challenger
Curiosité et capacité à appréhender des nouveaux sujets
Capacité à challenger constructivement des experts métier
Ce que nous offrons
Forte transversalité des sujets traités
Belle visibilité en interne
Une équipe de collaborateurs experts et bienveillants
Avec la certification « Great Onboarding 2024 », nous nous engageons à un onboarding novateur, engageant et efficace
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