Recherche quantitative - dérivés de taux structurés - validation modèles

• Recherche & Conception: Examiner le cadre du modèle HJM non-markovien multifactoriel et les méthodes de Monte Carlo américaines pour l'évaluation des produits multi-callable
• Implémentation: Développer le modèle en C++ au sein de la bibliothèque MRA de l'Équipe de Validation des Modèles en utilisant des méthodes numériques PDE ou Monte Carlo
• Calibration & Diagnostics: Calibrer le modèle HJM en utilisant des méthodes d'estimation implicites et statistiques avec des données historiques et de marché
• Application à l'Évaluation: Appliquer le cadre pour évaluer divers produits dérivés, mener des analyses de sensibilité et produire des indicateurs de risque de modèle

• Solides bases en pricing de dérivés (Black–Scholes, smiles, bases EDP/Monte Carlo)
• Excellentes compétences en programmation Python (NumPy/SciPy)
• À l'aise avec les méthodes numériques (différences finies, concepts de stabilité/monotonie)
• Maitrise du Pack Office
• Français & Anglais courants
• Rigoureux, curieux et capable de communiquer clairement (rapport écrit + présentation)
• Bac + 5 / M2 et plus
• Formation: Université, Ecole d'ingénieur, Ecole de commerce
• Spécialisation: Finance Quantitative, Ingénierie Financière, Mathématiques Appliquées
• Niveau d'expérience minimum: 0 - 2 ans

C++ est un plus

• Communauté importante de jeunes
• Campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
• Suivi RH (matinée d'accueil, suivi régulier, etc.)
• Opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI
• Environnement multiculturel, dynamique et stimulant
• Développement de compétences
• Opportunités de carrière
• Entreprise engagée en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap
• Poste éligible au télétravail