Quant Taux

• Conception et développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et aux calculs d’indicateurs de risque
• Étude de modèles de valorisation existants et leur optimisation

• Diplômé d’une grande école d’ingénieurs et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un master en finance quantitative
• Première expérience similaire
• Connaissance des modèles de valorisation des produits dérivés de Taux
• Bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# en particulier
• Connaissance des indicateurs des risques VaR, FRTB

Opportunités de carrière stimulantes dans le secteur de la finance de marché en France et à l’international