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France , Paris La Défense

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Catégorie:
Finance

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Description du poste:

Pour accompagner notre client grande BFI de la place parisienne, nous recherchons un(e) analyste quantitatif sur les dérivés de Taux.

Responsabilités:

  • Participation à la conception et au développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et aux calculs d’indicateurs de risque
  • Participation à l’étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation

Exigences:

  • Diplômé d’une grande école d’ingénieur et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative
  • Vous avez une première expérience similaire
  • Vous connaissez bien les modèles de valorisation des produits dérivés de Taux
  • Vous avez de bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# en particulier
  • Vous connaissez quelques indicateurs des risques VaR, FRTB

Souhaitable:

  • Ouverture aux autres
  • qualités de contact
  • sens du travail en équipe
  • enthousiasme et énergie
  • générosité et sens de l’engagement

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
27 décembre 2025

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Exigences
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  • Diplômé d’une grande école d’ingénieurs et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un master en finance quantitative
  • Première expérience similaire
  • Connaissance des modèles de valorisation des produits dérivés de Taux
  • Bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# en particulier
  • Connaissance des indicateurs des risques VaR, FRTB
Responsabilités
Responsabilités
  • Conception et développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et aux calculs d’indicateurs de risque
  • Étude de modèles de valorisation existants et leur optimisation
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Opportunités de carrière stimulantes dans le secteur de la finance de marché en France et à l’international
  • Temps plein
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ALFIC est un cabinet de conseil spécialisé en mathématiques, informatique et dat...
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Exigences
  • Diplômé d’une grande école d’ingénieur et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative
  • Connaissance des modèles de valorisation des produits dérivés de Taux et de Change
  • Bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# en particulier
  • Connaissance des indicateurs des risques VaR, FRTB
  • Ouverture aux autres, qualités de contact, sens du travail en équipe, enthousiasme et énergie, générosité et sens de l’engagement
Responsabilités
Responsabilités
  • Participation à la conception et au développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et Change et aux calculs d’indicateurs de risque
  • Participation à l’étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation
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IT Quant C#

Afin d’accompagner l’un de nos clients, en finance de marché, nous recherchons u...
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Exigences
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  • Formation de grande école d’ingénieurs ou Bac+5
  • Expérience de 2 à 5 ans au sein d’équipes de développement ou d’intégration de librairies financières
  • Très bon niveau en programmation orientée objet, en particulier en C#
  • Bonne connaissance des produits dérivés de taux
  • Très bon niveau en anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral
Responsabilités
Responsabilités
  • Design et implémentation de pricers en temps réel
  • Intégration de la librairie de Pricing de produits dérivés de Taux
  • Intégration dans les pricers des nouveaux produits et des nouvelles fonctionnalités des courbes de taux
  • Mise en place des tests unitaires et de la documentation
Ce que nous offrons
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  • Opportunités de carrière stimulantes dans le secteur de la finance de marché en France et à l’international
  • Temps plein
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  • Formation de grande école d’ingénieurs ou Bac+5
  • Expérience de 2 à 5 ans au sein d’équipes de développement ou d’intégration de librairies financières
  • Très bon niveau en programmation orientée objet, en particulier en C#
  • Connaissance des produits dérivés
  • Très bon niveau en anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral
Responsabilités
Responsabilités
  • Design et implémentation de pricers en temps réel
  • Intégration de la librairie de Pricing de produits dérivés de Taux
  • Intégration dans les pricers des nouveaux produits et des nouvelles fonctionnalités des courbes de taux
  • Mise en place des tests unitaires et de la documentation
Ce que nous offrons
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  • Opportunités de carrière stimulantes dans le secteur de la finance de marché en France et à l’international
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Afin d’accompagner l’un de nos clients, banque d’investissement internationale, ...
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Exigences
  • De formation d’ingénieur ou Bac+5 universitaire spécialisé en finance de marché
  • Première expérience similaire
  • Connaissance des modèles de valorisation des produits dérivés de Taux
  • Bon niveau en C# et/ou C++
  • Maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral
Responsabilités
Responsabilités
  • Travailler en étroite collaboration avec les équipes de recherche quantitative pour intégrer efficacement des modèles avancés
  • Développer des applications et des systèmes robustes en utilisant le langage C#
  • Interagir avec les équipes de trading et d’analyse afin de cerner leurs besoins spécifiques et de concevoir des solutions sur mesure
  • Intégrer et optimiser des modèles quantitatifs au sein des systèmes de production pour garantir des performances optimales
  • Participer activement à la conception et à l’amélioration des architectures logicielles, en veillant à leur évolutivité
  • Garantir la qualité du code à travers des tests unitaires rigoureux et des revues de code systématiques
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IT Quant Equity

Afin d’accompagner l’un de nos clients, grande BFI internationale, nous recherch...
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Exigences
  • De formation de grande école d’ingénieurs ou Bac+5
  • Expérience de plus de 5 ans au sein d’une BFI
  • Maîtrise du C++
  • Maîtrise de l’anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral
Responsabilités
Responsabilités
  • Travailler sur la mise en place d’une nouvelle architecture
  • Implémenter et intégrer le pricing de nouveaux produits dérivés de taux
  • Travailler sur la parallélisassions des calculs de Risque, PNL, VaR, FVA, CVA, IRC, CSA,…
  • Concevoir et effectuer les tests de non-régression et les UAT
Ce que nous offrons
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  • Opportunités de carrière stimulantes dans le secteur de la finance de marché en France et à l’international
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Quant expérimenté

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  • Première expérience similaire
  • Connaissance des modèles de valorisation des produits dérivés de Taux
  • Bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# en particulier
  • Connaissance de quelques indicateurs des risques VaR, FRTB
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  • Diplômé d’une grande école d’ingénieur et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative
  • Une première expérience similaire
  • Connaissance des modèles de valorisation des produits dérivés de Taux
  • Bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# en particulier
  • Connaissance de quelques indicateurs des risques VaR, FRTB
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  • Participation à la conception et au développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et aux calculs d’indicateurs de risque
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