Quant Risk Emplois | Alfic (Paris La Défense)

IT Quant Risk de Contrepartie

Afin d’accompagner l’un de nos clients, en finance de marché, nous recherchons u...

Emplacement

France , Paris La Défense

Salaire:

Non fourni

Alfic

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Formation école d’ingénieurs ou Bac +5
Expérience d’au moins 2 ans (hors stage) sur un Langage Orienté Objet, C# de préférence
Expérience sur des Requêtes SQL complexes (optimisation, transactions, procédures stockées, …)
Connaissance des produits dérivés (Actions, Fixed Income, …)
Très bon niveau en POO
Capacité à délivrer sur des cycles courts en mode agile
Aimer le travail en équipe

Responsabilités

Développement d’un système de gestion des risques de contrepartie (suivi, analyse et rapport)
Travailler sur des outils de récupération de données (marchés, indicateurs de risques, prix…)
Travailler sur des outils de calcul de la VaR, stress tests, EAD, RWA

Qis trader

Vous intégrerez Global Markets Division (GMD), Direction mondiale en charge des ...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Compétences de gestion de données
Fortes capacités de rigueur et d'organisation
Prise d'initiative
Aisance relationnelle
Travail en équipe et transparence
Curiosité intellectuelle
Créativité
Agilité
Python
Outlook

Responsabilités

Contribuer à la conception des nouveaux indices et stratégies (carry, systematic hedging / tail risk hedging, dynamic allocation, dispersion…) en collaboration avec les équipes de structuration et de vente
Contribuer, en particulier, au développement de l'offre FIA aux assureurs US
Contribuer, en coordination avec Structuring / Quant / IT, au développement d'une plateforme agile, modulable en termes de création de nouvelles stratégies
Exécuter les opérations conformément aux procédures définies en matière de gestion des risques et paramètres de risques
Concevoir des stratégies de couverture, négocier sur le marché interbancaire, développer des relations avec des homologues dans d'autres établissements
Contribuer au développement des outils de gestion avec la Recherche Quantitative
Avoir connaissance de toutes les données économiques et financières susceptibles d'affecter le marché et se tenir au courant des changements survenant sur les marchés
Recueillir des avis quant à l'évolution future des marchés et informer les vendeurs en conséquence
Communiquer des prix pour les nouveaux produits et pour des transactions spécifiques de clients
Se tenir informé de la vie des marchés en lisant la presse financière et les études économiques disponibles

Temps plein

It Quant Credit Models

La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contre...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Bac + 5 / M2 et plus
Ecole d'ingénieur ou université avec idéalement une spécialisation en programmation informatique
Fortes compétences en développement informatique, en base de données et en infrastructure IT
Bonne compréhension des métiers de la banque et des mesures de risques de crédit associées
Python, R, C#, Matlab
Anglais opérationnel

Responsabilités

Production de l'ensemble des indicateurs de risque de crédit
Maintenance évolutive des librairies de calcul, incluant la gestion des obsolescences et l'adaptation au cloud
Gestion et optimisation de la base de données

Temps plein

Analyste Quantitatif

En charge de la validation des modèles de valorisation des produits Cross Assets...

Emplacement

Canada , Montreal

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Maîtrise/Diplôme de second cycle en finance quantitative
3 ans d'expérience minimum dans un domaine similaire
Excellente connaissance en mathématiques financières
Capacité à piloter les projets dans les délais
Esprit d'analyse et de synthèse
Rigueur et sens de l'organisation
Sens du résultat et des priorités
Autonomie
Capacité à coopérer / Transversalité
Expertise sur les instruments financiers et produits marché : valorisation, compréhension et mesure des risques

Responsabilités

Validation des modèles de valorisation pour les produits Cross Assets et XVA conformément à la procédure de validation des modèles
Communication avec tous les clients de l’équipe validation modèle MRA (FO Quants, Traders, Risk Manager)
Suivi du planning de validation conformément aux objectifs des activités produits XVA/Cross Assets
Développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib)
Assurer l'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et partager toutes les connaissances
Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité
Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA
Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR
soutenir les équipe de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross ass

Temps plein

Analyste Quantitatif validation modèles de valorisation (produits Cross Assets et calculs XVA) H/F

Au sein du Département des Risques de Marché, et de l'équipe Market Risk Analyti...

Emplacement

France , Paris La Défense/ Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Etudes supérieur en Finance (Ecole d’ingénieur, ENS, DEA, PhD…)
Expérience souhaitée de 5 ans minimum en Finance de Marché
Expertise sur les instruments financiers et produits marché : valorisation, compréhension et mesure des risques
Très bonne connaissances des marchés financiers et des aspects/exigences règlementaires en risqué de marché
Maîtrise des mesures et de suivi des risques de marché et réglementaire (VaR, stress, sensibilités, etc.)
Excellente connaissance en mathématiques financières
Capacité à piloter les projets dans les délais
Aisance relationnelle et sens de la diplomatie
Anglais indispensable

Responsabilités

La validation des modèles de valorisation pour les produits Cross Assets et XVA conformément à la procédure de validation des modèles
La communication avec tous les clients de l’équipe validation modèle MRA (FO Quants, Traders, Risk Manager) et suivra le planning de validation conformément aux objectifs des activités produits XVA/Cross Assets et transverses et aux autres exigences en matière de risque, telles que la Revue Annuelle, le Rapport d’Activité ou toute autre exigence en matière de risque
Les développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib) conformément à la gouvernance interne de la librairie
L'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et le partage des les connaissances
Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité
Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA
Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR
soutenir les équipe de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross assets et transverses pour tous les aspects quantitatifs
Se conformer aux obligations légales, à la règlementation et à la conformité édictée par le groupe
Maintenir des connaissances à jour pour s’assurer d’être qualifié pour le poste

Temps plein

Quant Taux

Pour accompagner notre client grande BFI de la place parisienne, nous recherchon...

Emplacement

France , Paris La Défense

Salaire:

Non fourni

Alfic

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Diplômé d’une grande école d’ingénieurs et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un master en finance quantitative
Première expérience similaire
Connaissance des modèles de valorisation des produits dérivés de Taux
Bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# en particulier
Connaissance des indicateurs des risques VaR, FRTB

Responsabilités

Conception et développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et aux calculs d’indicateurs de risque
Étude de modèles de valorisation existants et leur optimisation

Ce que nous offrons

Opportunités de carrière stimulantes dans le secteur de la finance de marché en France et à l’international

Temps plein

Quantitative Equity Researcher

Dans le cadre de notre collaboration avec une prestigieuse BFI de la place Paris...

Emplacement

France , Paris La Défense

Salaire:

Non fourni

Alfic

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

5 à 8 ans d’expérience en tant qu’Analyste Quantitatif
Expertise approfondie en programmation, en mathématiques appliquées et en finance
Maîtrise des modèles de pricing d’options, des méthodes de valorisation des instruments financiers et des concepts de gestion des risques
Capacité à analyser des données complexes
Excellentes compétences en communication
Capacité à travailler en équipe

Responsabilités

Développement de solutions techniques en collaboration avec l’équipe de trading
Optimisation des modèles existants
Conception et documentation de modèles mathématiques et financiers innovants
Participation à des projets transversaux avec différentes équipes (risk management, IT, Trading)
Veille technologique et développement de compétences

Temps plein

IT Quant C#

Participate in the creation and development of financial applications in C#. Joi...

Emplacement

France , Paris La Défense

Salaire:

Non fourni

Alfic

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Minimum 2 years of experience with C#
Knowledge of agile development best practices, continuous delivery, and SAFe (Jira, Jenkins, Git, Gerrit)
Knowledge of market finance is a plus
Openness to others, interpersonal skills, teamwork, enthusiasm and energy, generosity, and sense of commitment

Responsabilités

Integration of financial libraries into the risk calculation engine
Participation in the implementation of regulatory constraints (PRIIPS, MIFID II, FRTB)
Dialogue with Front Office users to gather their needs
Writing specifications and implementing new features
Configuration of market data and pricing models
Production and explanation of generated figures

Ce que nous offrons

Training and skills development provided if lacking market finance knowledge

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Quant Risk

Description du poste

Responsabilités

Exigences

Souhaitable

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Qis trader

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Analyste Quantitatif

Analyste Quantitatif validation modèles de valorisation (produits Cross Assets et calculs XVA) H/F

Quant Taux

Quantitative Equity Researcher

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