Quant Risk Emplois | Alfic (Paris La Défense)

IT Quant C++

Afin d’accompagner l’un de nos clients, en finance de marché, nous recherchons u...

Emplacement

France , Paris La Défense

Salaire:

Non fourni

Alfic

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Formation école d’ingénieurs ou Bac +5
Expérience d’au moins 3 ans de développement C++

Responsabilités

Développement de calculs de Risk, PnL, VaR, FVA

IT Quant Risk de Contrepartie

Afin d’accompagner l’un de nos clients, en finance de marché, nous recherchons u...

Emplacement

France , Paris La Défense

Salaire:

Non fourni

Alfic

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Formation école d’ingénieurs ou Bac +5
Expérience d’au moins 2 ans (hors stage) sur un Langage Orienté Objet, C# de préférence
Expérience sur des Requêtes SQL complexes (optimisation, transactions, procédures stockées, …)
Connaissance des produits dérivés (Actions, Fixed Income, …)
Très bon niveau en POO
Capacité à délivrer sur des cycles courts en mode agile
Aimer le travail en équipe

Responsabilités

Développement d’un système de gestion des risques de contrepartie (suivi, analyse et rapport)
Travailler sur des outils de récupération de données (marchés, indicateurs de risques, prix…)
Travailler sur des outils de calcul de la VaR, stress tests, EAD, RWA

Analyste Quantitatif

En charge de la validation des modèles de valorisation des produits Cross Assets...

Emplacement

Canada , Montreal

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Maîtrise/Diplôme de second cycle en finance quantitative
3 ans d'expérience minimum dans un domaine similaire
Excellente connaissance en mathématiques financières
Capacité à piloter les projets dans les délais
Esprit d'analyse et de synthèse
Rigueur et sens de l'organisation
Sens du résultat et des priorités
Autonomie
Capacité à coopérer / Transversalité
Expertise sur les instruments financiers et produits marché : valorisation, compréhension et mesure des risques

Responsabilités

Validation des modèles de valorisation pour les produits Cross Assets et XVA conformément à la procédure de validation des modèles
Communication avec tous les clients de l’équipe validation modèle MRA (FO Quants, Traders, Risk Manager)
Suivi du planning de validation conformément aux objectifs des activités produits XVA/Cross Assets
Développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib)
Assurer l'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et partager toutes les connaissances
Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité
Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA
Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR
soutenir les équipe de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross ass

Temps plein

Analyste Quantitatif validation modèles de valorisation (produits Cross Assets et calculs XVA) H/F

Au sein du Département des Risques de Marché, et de l'équipe Market Risk Analyti...

Emplacement

France , Paris La Défense/ Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Etudes supérieur en Finance (Ecole d’ingénieur, ENS, DEA, PhD…)
Expérience souhaitée de 5 ans minimum en Finance de Marché
Expertise sur les instruments financiers et produits marché : valorisation, compréhension et mesure des risques
Très bonne connaissances des marchés financiers et des aspects/exigences règlementaires en risqué de marché
Maîtrise des mesures et de suivi des risques de marché et réglementaire (VaR, stress, sensibilités, etc.)
Excellente connaissance en mathématiques financières
Capacité à piloter les projets dans les délais
Aisance relationnelle et sens de la diplomatie
Anglais indispensable

Responsabilités

La validation des modèles de valorisation pour les produits Cross Assets et XVA conformément à la procédure de validation des modèles
La communication avec tous les clients de l’équipe validation modèle MRA (FO Quants, Traders, Risk Manager) et suivra le planning de validation conformément aux objectifs des activités produits XVA/Cross Assets et transverses et aux autres exigences en matière de risque, telles que la Revue Annuelle, le Rapport d’Activité ou toute autre exigence en matière de risque
Les développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib) conformément à la gouvernance interne de la librairie
L'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et le partage des les connaissances
Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité
Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA
Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR
soutenir les équipe de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross assets et transverses pour tous les aspects quantitatifs
Se conformer aux obligations légales, à la règlementation et à la conformité édictée par le groupe
Maintenir des connaissances à jour pour s’assurer d’être qualifié pour le poste

Temps plein

Market Risk Analyst

Stage en analyse des risques au sein de la Direction des Risques et du Contrôle ...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Bac + 5 / M2 et plus
Formation : École d'ingénieur (dernière année) ou Master 2 en Mathématiques Appliquées / Finance Quantitative
Spécialisations appréciées : Finance de Marché, Mathématiques Financières, Data Science
Maitrise du Pack Office
Français & Anglais courants
Programmation/Outils : Python (numpy, pandas) et Excel/VBA - niveau avancé, SQL (en plus)
Mathématiques financières : connaissance et valorisation des dérivés de taux (swaps, swaptions, produits structurés)
Mesure des risques : VaR, grecques, stress testing
Expérience en développement d’outils d’analyses (stage, projet académique)
Esprit analytique et rigueur scientifique

Responsabilités

Développement & Automatisation : Concevoir et développer des outils d'analyse automatisée des risques de marchés sur des payoffs exotiques (Python/VBA)
Implémenter de nouvelles métriques de risque : stress scenarios avancés, sensibilités délocalisées, métriques FRTB
Optimiser les processus de calcul et de reporting
Analyse : Analyser l'évolution des métriques de risque sur des produits complexes
Décomposer et expliquer les P&L des stratégies de trading
Gestion de Projets Techniques : Être force de proposition sur les besoins d'évolution des systèmes de risques
Aider à la rédaction des spécifications techniques et au suivi des développements IT
Participation à la réalisation des tests de validation
Activités quotidiennes : Contrôle des expositions versus limites (VaR, Stressed VaR, stress tests)
Participation à la validation technique de nouveaux payoffs et stratégies de trading

Ce que nous offrons

Communauté importante de jeunes
Campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
Suivi RH (matinée d'accueil, suivi régulier, etc.)
Opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI

Temps plein

Quantitative Equity Researcher

Dans le cadre de notre collaboration avec une prestigieuse BFI de la place Paris...

Emplacement

France , Paris La Défense

Salaire:

Non fourni

Alfic

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

5 à 8 ans d’expérience en tant qu’Analyste Quantitatif
Expertise approfondie en programmation, en mathématiques appliquées et en finance
Maîtrise des modèles de pricing d’options, des méthodes de valorisation des instruments financiers et des concepts de gestion des risques
Capacité à analyser des données complexes
Excellentes compétences en communication
Capacité à travailler en équipe

Responsabilités

Développement de solutions techniques en collaboration avec l’équipe de trading
Optimisation des modèles existants
Conception et documentation de modèles mathématiques et financiers innovants
Participation à des projets transversaux avec différentes équipes (risk management, IT, Trading)
Veille technologique et développement de compétences

Temps plein

IT Quant C#

Participate in the creation and development of financial applications in C#. Joi...

Emplacement

France , Paris La Défense

Salaire:

Non fourni

Alfic

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Minimum 2 years of experience with C#
Knowledge of agile development best practices, continuous delivery, and SAFe (Jira, Jenkins, Git, Gerrit)
Knowledge of market finance is a plus
Openness to others, interpersonal skills, teamwork, enthusiasm and energy, generosity, and sense of commitment

Responsabilités

Integration of financial libraries into the risk calculation engine
Participation in the implementation of regulatory constraints (PRIIPS, MIFID II, FRTB)
Dialogue with Front Office users to gather their needs
Writing specifications and implementing new features
Configuration of market data and pricing models
Production and explanation of generated figures

Ce que nous offrons

Training and skills development provided if lacking market finance knowledge

Quant Taux

Pour accompagner notre client grande BFI de la place parisienne, nous recherchon...

Emplacement

France , Paris La Défense

Salaire:

Non fourni

Alfic

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Diplômé d’une grande école d’ingénieurs et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un master en finance quantitative
Première expérience similaire
Connaissance des modèles de valorisation des produits dérivés de Taux
Bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# en particulier
Connaissance des indicateurs des risques VaR, FRTB

Responsabilités

Conception et développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et aux calculs d’indicateurs de risque
Étude de modèles de valorisation existants et leur optimisation

Ce que nous offrons

Opportunités de carrière stimulantes dans le secteur de la finance de marché en France et à l’international

Temps plein

Quant Risk

Alfic

Emplacement:
France , Paris La Défense

Catégorie:
Finance

Type de contrat:
Non fourni

Salaire:

Description du poste:

Responsabilités:

Exigences:

Souhaitable:

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
05 décembre 2025

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IT Quant C++

IT Quant Risk de Contrepartie

Analyste Quantitatif

Analyste Quantitatif validation modèles de valorisation (produits Cross Assets et calculs XVA) H/F

Market Risk Analyst

Quantitative Equity Researcher

IT Quant C#

Quant Taux

Quant Risk

Alfic

Emplacement:France , Paris La Défense

Catégorie:Finance

Type de contrat:Non fourni

Salaire:

Description du poste:

Responsabilités:

Exigences:

Souhaitable:

Informations supplémentaires:

Offre publiée:05 décembre 2025

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Analyste Quantitatif

Analyste Quantitatif validation modèles de valorisation (produits Cross Assets et calculs XVA) H/F

Market Risk Analyst

Quantitative Equity Researcher

IT Quant C#

Quant Taux

Emplacement:
France , Paris La Défense

Catégorie:
Finance

Type de contrat:
Non fourni

Offre publiée:
05 décembre 2025