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ALFIC est un cabinet de conseil spécialisé en mathématiques, informatique et data science pour la finance de marché. Nous travaillons essentiellement avec les équipes de R&D ou proches de la R&D sur des missions complexes et stratégiques : développement de librairies de pricing, validation de modèles de pricing, calculs de PNL, stress tests, VaR, CVA, FRTB…
Responsabilités
Participation à la conception et au développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et Change et aux calculs d’indicateurs de risque
Participation à l’étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation
Exigences
Diplômé d’une grande école d’ingénieur et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative
Connaissance des modèles de valorisation des produits dérivés de Taux et de Change
Bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# en particulier
Connaissance des indicateurs des risques VaR, FRTB
Ouverture aux autres, qualités de contact, sens du travail en équipe, enthousiasme et énergie, générosité et sens de l’engagement
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