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Pour accompagner notre client grande BFI de la place parisienne, nous recherchons un analyste quantitatif sur les dérivés de Taux.
Responsabilités
Participation à la conception et au développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et aux calculs d’indicateurs de risque
Participation à l’étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation
Exigences
Diplômé d’une grande école d’ingénieur et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative
Première expérience similaire
Connaissance des modèles de valorisation des produits dérivés de Taux
Bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# en particulier
Connaissance de quelques indicateurs des risques VaR, FRTB
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