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France , Paris La Défense

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Informatique - Développement de logiciels

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Type de contrat:
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Description du poste:

Afin d’accompagner l’un de nos clients, banque d’investissement internationale, nous recherchons un(e) IT Quant H/F. Dans le cadre de cette mission, en collaboration avec la R&D sur la modélisation pour valoriser les produits exotiques.

Responsabilités:

  • Travailler en étroite collaboration avec les équipes de recherche quantitative pour intégrer efficacement des modèles avancés
  • Développer des applications et des systèmes robustes en utilisant le langage C#
  • Interagir avec les équipes de trading et d’analyse afin de cerner leurs besoins spécifiques et de concevoir des solutions sur mesure
  • Intégrer et optimiser des modèles quantitatifs au sein des systèmes de production pour garantir des performances optimales
  • Participer activement à la conception et à l’amélioration des architectures logicielles, en veillant à leur évolutivité
  • Garantir la qualité du code à travers des tests unitaires rigoureux et des revues de code systématiques

Exigences:

  • De formation d’ingénieur ou Bac+5 universitaire spécialisé en finance de marché
  • Première expérience similaire
  • Connaissance des modèles de valorisation des produits dérivés de Taux
  • Bon niveau en C# et/ou C++
  • Maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral

Souhaitable:

  • Ouverture aux autres
  • Qualités de contact
  • Sens du travail en équipe
  • Enthousiasme et énergie
  • Générosité et sens de l’engagement

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
05 décembre 2025

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  • Ingénieur et idéalement titulaire d’un Master en Finance Quantitative
  • Expérience significative en tant que Quant ou IT Quant (3 ans d’expériences exigés)
  • Très bonne maîtrise d’un langage de programmation orienté objet (C++ et/ou C#)
  • Sens de l’analyse et de la rigueur
  • Capacité à travailler en équipe et à communiquer de manière efficace
Responsabilités
Responsabilités
  • Travailler en étroite collaboration avec le trading et la direction des risques de marché pour concevoir, implémenter, et documenter de nouveaux stress et traitements de risques réglementaires
  • Participer à la conception et à l’implémentation d’un outil de stress génériques
  • Fournir un support quantitatif au trading, et aux utilisateurs risques
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IT Quant C++

Afin d’accompagner l’un de nos clients, en finance de marché, nous recherchons u...
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  • De formation de grande école d’ingénieurs ou Bac+5
  • Expérience de 3 à 5 ans au sein d’équipes de développement ou d’intégration de librairies financières en C++
  • Avoir déjà travaillé sur les produits dérivés, de préférence sur les actions ou les taux
  • Bon niveau en C++ et en SQL
  • Excellent niveau en anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral
Responsabilités
Responsabilités
  • Design, implémentation des indicateurs de risques pour les produits structurés : VaR, AR, CVaR, DRC, …
  • Mise en place des tests unitaires et de la documentation
  • Mise en place et suivi des UAT
  • Planification des tâches et suivi de l’état d’avancement
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IT Quant C#/EQD

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  • De formation de grande école d’ingénieurs ou Bac+5
  • Expérience de minimum 5 ans au sein d’équipes de développement ou d’intégration de librairies financières en C#
  • Avoir déjà travaillé sur les produits dérivés, de préférence sur les actions
  • Bon niveau en C#
  • Excellent niveau en anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral
Responsabilités
Responsabilités
  • Design, implémentation des indicateurs de risques pour les produits structurés : VaR, AR, CVaR, DRC, …
  • Mise en place des tests unitaires et de la documentation
  • Mise en place et suivi des UAT
  • Planification des tâches et suivi de l’état d’avancement
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IT Quant C#

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  • De formation de grande école d’ingénieurs ou Bac+5
  • Expérience de 2 à 5 ans au sein d’équipes de développement ou d’intégration de librairies financières
  • Très bon niveau en programmation orientée objet, en particulier en C#
  • Connaissance des produits dérivés de taux
  • Très bon niveau en anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral
Responsabilités
Responsabilités
  • Design et implémentation de pricers en temps réel
  • Intégration de la librairie de Pricing de produits dérivés de Taux
  • Intégration dans les pricers des nouveaux produits et des nouvelles fonctionnalités des courbes de taux
  • Mise en place des tests unitaires et de la documentation
Ce que nous offrons
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  • Opportunités de carrière stimulantes dans le secteur de la finance de marché en France et à l’international
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IT Quant C#

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  • Formation de grande école d’ingénieurs ou Bac+5
  • Expérience de 2 à 5 ans au sein d’équipes de développement ou d’intégration de librairies financières
  • Très bon niveau en programmation orientée objet, en particulier en C#
  • Connaissance des produits dérivés
  • Très bon niveau en anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral
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  • Design et implémentation de pricers en temps réel
  • Intégration de la librairie de Pricing de produits dérivés de Taux
  • Intégration dans les pricers des nouveaux produits et des nouvelles fonctionnalités des courbes de taux
  • Mise en place des tests unitaires et de la documentation
Ce que nous offrons
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  • Opportunités de carrière stimulantes dans le secteur de la finance de marché en France et à l’international
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  • Formation de grande école d’ingénieurs ou Bac+5
  • Expérience de 3 à 5 ans au sein d’équipes de développement ou d’intégration de librairies financières en C++
  • Avoir déjà travaillé sur les produits dérivés, de préférence sur les actions ou les taux
  • Bon niveau en C++ et en SQL
  • Excellent niveau en anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral
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Responsabilités
  • Design, implémentation des indicateurs de risques pour les produits structurés : VaR, AR, CVaR, DRC, …
  • Mise en place des tests unitaires et de la documentation
  • Mise en place et suivi des UAT
  • Planification des tâches et suivi de l’état d’avancement
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Pour accompagner nos clients grandes BFI, nous recherchons plusieurs analystes q...
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  • Diplômé d’une grande école d’ingénieurs et/ou d’un 3 ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative
  • Une première expérience similaire
  • Connaissance des modèles de valorisation des produits dérivés
  • Bonnes bases en Programmation Orientée Objet, C++, C# ou Python
  • Connaissance des indicateurs des risques VaR, FRTB
  • Bonnes bases en algorithmique
Responsabilités
Responsabilités
  • Participation à la conception et au développement de librairies financières servant au pricing de produits dérivés et aux calculs d’indicateurs de risque
  • Participation à l’étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation
Ce que nous offrons
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  • Opportunités de carrière stimulantes dans le secteur de la finance de marché en France et à l’international
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IT Quant Equity

Afin d’accompagner l’un de nos clients, grande BFI internationale, nous recherch...
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  • De formation de grande école d’ingénieurs ou Bac+5
  • Expérience de plus de 5 ans au sein d’une BFI
  • Maîtrise du C++
  • Maîtrise de l’anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral
Responsabilités
Responsabilités
  • Travailler sur la mise en place d’une nouvelle architecture
  • Implémenter et intégrer le pricing de nouveaux produits dérivés de taux
  • Travailler sur la parallélisassions des calculs de Risque, PNL, VaR, FVA, CVA, IRC, CSA,…
  • Concevoir et effectuer les tests de non-régression et les UAT
Ce que nous offrons
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  • Opportunités de carrière stimulantes dans le secteur de la finance de marché en France et à l’international
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