IT Quant Equity

• Travailler sur la mise en place d’une nouvelle architecture
• Implémenter et intégrer le pricing de nouveaux produits dérivés de taux
• Travailler sur la parallélisassions des calculs de Risque, PNL, VaR, FVA, CVA, IRC, CSA,…
• Concevoir et effectuer les tests de non-régression et les UAT

• De formation de grande école d’ingénieurs ou Bac+5
• Expérience de plus de 5 ans au sein d’une BFI
• Maîtrise du C++
• Maîtrise de l’anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral

• Connaissance d’autres langages : Python, C#, VBA, Java
• Connaissance des produits dérivés (taux de préférence)

Opportunités de carrière stimulantes dans le secteur de la finance de marché en France et à l’international