It Quant Credit Models

La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques. Son domaine d'intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB. Le département Modèle de Risque et de Portefeuille (MRP) est en charge de concevoir et mettre en œuvre les modèles quantitatifs de calcul de risque de crédit au sein de la direction des risques et du contrôle permanent (RPC). Au Sein de MRP, l'équipe Modèle Quantitatif de portefeuille (MQP) est en charge des sujets suivants : Modèles de notation des opérations de titrisation; Modèles de calcul des provisions IFRS9; Modèles de Capital économique; Modèles de stress test; Calculs de rentabilité transactionnelle (PI). Au sein de MQP, la cellule Data & Tech solutions a pour mission : D'assurer la production IT des processus critiques de MQP (Calcul trimestriel des ECL et du capital économique, stress tests, PI); De développer de nouvelles librairies et les intégrer dans l'écosystème MQP; D'assurer la cohérence des différents programmes informatiques développés au sein de Credit Models; De maintenir et faire évoluer la base de données MQP en l'élargissant aux besoins NMC; De gérer les projets IT; D'anticiper les obsolescences. Vos missions principales seront les suivantes : Production de l'ensemble des indicateurs de risque de crédit; Maintenance évolutive des librairies de calcul; Gestion et optimisation de la base de données.