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Analyste Risque de Contrepartie

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Crédit Agricole

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Emplacement:
France , Montrouge

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Catégorie:

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Type de contrat:
Non fourni

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Salaire:

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Description du poste:

Risk and Permanent Control (RPC) fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A. La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels. Dans le cadre de votre fonction, vous intègrerez le Département « Credit Monitoring & Reporting » (RPC-CMR) qui est en charge du monitoring et du contrôle des risques de contrepartie générés par les activités de la Banque, de l’administration des référentiels de risque, du suivi de la qualité des données utilisées, de l’établissement et de la production de reportings / tableaux de bord (internes / instances de gouvernance et/ou réglementaires) de ces données. Au sein de RPC-CMR, vous rejoindrez l’équipe Reporting Conseil & Pilotage (dont les missions principales sont l’élaboration et la validation des reportings/tableaux de bord internes à destination du Conseil d’Administration et de la Direction Générale).

Responsabilités:

  • Assurer un suivi régulier des engagements sur le périmètre des LBO-FSA, ainsi que, trimestriellement, le reporting (quantitatif) demandé par la BCE sur le périmètre des Financements à Effet de Levier (FEL), et le reporting de la situation des risques destiné aux instances de gouvernance sur ce périmètre
  • Prendre en charge la préparation, l'animation et le suivi du Comité de Revue de l'Usage Bâlois (s'assurer de la bonne application en interne de la réglementation baloise afin d’optimiser les RWA et piloter la qualité des indicateurs afférents)
  • Suivre les syndications en cours en binôme avec un autre personne de l'équipe
  • Participer, en tant que de besoin, aux demandes ponctuelles et en assistance aux autres collaborateurs de l’équipe
  • Contribuer à l’amélioration des process, de la qualité des données et à l’efficacité de RPC-MCR

Exigences:

  • Bac + 5 / M2 et plus
  • De formation Bac +5, diplômé d'une grande école ou universitaire
  • 3 - 5 ans d'expérience
  • Expérience en BFI (financements corporates et structurés)
  • Expérience en risques de contreparties
  • Connaissance des techniques de financements structurés et / ou produits bancaires
  • Solides aptitudes rédactionnelles, esprit d'analyse et de synthèse
  • Rigoureux, organisé et capable d'autonomie
  • Capacité de travail en équipe et dans des délais contraints
  • Bonnes qualités relationnelles notamment en transverse auprès des Métiers et Supports contributeurs
  • Dynamique, esprit constructif et d’initiative, capacité à coordonner
  • Bonne maîtrise des outils bureautiques
  • Anglais opérationnel

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
04 mars 2026

Type d'emploi:
Temps plein
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Analyste support applicatif risques de contrepartie

En tant qu’analyste support applicatif IT, vous assurez la gestion quotidienne d...
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Crédit Agricole
Date d'expiration
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Exigences
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  • Expérience globale entre 3 et 7 ans, dont une ou des expériences en capital Market et Data
  • Expérience significative sur l’activité de support de production dans un contexte dynamique et challengeant
  • Compétences techniques nécessaire au support applicatif (Unix, Shell scripting, Scheduler, SQL, AWS Cloud, Grid Computing, BI, IA, NLP, GitLab, Jira, Monitoring)
  • Connaissance des processus métier des risques de marchés et contrepartie (PnL, Sensibilités, Expositions, Net Variation Risk, xVA, Value at Risk)
  • Raisonnement analytique et capacité à résoudre les problèmes / incidents
  • Communication claire, structurée et impactante
  • Niveau d'études minimum: Bac + 5 / M2 et plus
  • Formation: Ecole d'ingénieur, université
  • Spécialisation: Systèmes d'information
  • Niveau d'expérience minimum: 6 - 10 ans
Responsabilités
Responsabilités
  • Garantir le bon fonctionnement de la production quotidienne
  • Implémenter et maintenir le monitoring du S.I. et des business process associés à l’aide de KPI représentatifs et exhaustifs
  • Suivre les incidents de production et les demandes utilisateurs jusqu’à résolution
  • Contribuer à l’exécution des plans d’actions des problèmes jusqu’à clôture
  • Saisir qualitativement, analyser, prioriser sur base de valeur business et reporter périodiquement la backlog de production
  • Réaliser les activités sur opérations (DRP, WIP, EOM, Livraisons en production) en apportant l'expertise nécessaire et faisant démonstration de séniorité et autonomie
  • Maitriser les escalades et assurer une communication saine, efficace et régulière
  • Contribuer efficacement au processus d'amélioration continue
  • Contribuer à la continuité du support 24h/24h (shifts, oncall, roaster) au sein du dispositif
  • Mettre à jour et organiser la base de connaissance en anglais (documentation, procédure opérationnelles, etc.)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie
  • Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées
  • Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales
  • Temps plein
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Business analyst risque de contrepartie

ASTRELYA est un groupe de conseil et d’expertise IT fondé en 2017, présent en Fr...
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France , Paris
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Astrelya Consulting & Engeneering Solutions
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Exigences
  • Connaissance produits financiers (actions, dérivés, taux, FX)
  • Concepts risque de crédit de contrepartie : CVAR, EAD, RWA, Stress Tests
  • Python & Excel pour analyse et modélisation de données
  • BDD pour cas de tests fonctionnels
  • Markdown pour documentation
  • Minimum de 7 ans d’expérience
  • Bon relationnel, bonne communication
  • Autonome, rigoureux et esprit d’équipe
  • anglais courant
Responsabilités
Responsabilités
  • Analyse et formalisation des besoins métiers
  • Rédaction de cahiers de tests & cas de tests fonctionnels (BDD)
  • Suivi des développements et validation fonctionnelle
  • Documentation fonctionnelle & conduite du changement
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Une gestion de carrière personnalisée et un management de proximité
  • Une politique active de formations / certifications (technique, métier, leadership)
  • Une offre variée de missions d’expertise
  • Un engagement RSE fort : Ecovadis Gold, Signataire de la charte pour la diversité, du Pacte des Nations Unies et mise en place du Mécénant de compétences
  • Une campagne de cooptation attractive
  • Afterwork et event réguliers
  • Temps plein
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Nouveau

Analyste quantitatif en risque de Crédit

Vous rejoindrez le Service Asset and Portfolio Librairies (APL), au sein du Dépa...
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France , Montrouge
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Crédit Agricole
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Exigences
Exigences
  • Bac + 5 / M2 et plus
  • Ecole de commerce, école d'ingénieur et universités avec spécialisation en mathématiques financières et/ou statistiques
  • 6 - 10 ans d'expérience
  • bases solides en informatique et en mathématiques financières
  • expérience confirmée dans le domaine des risques (Crédit et/ou contrepartie)
  • expérience dans la gestion de projets Métiers Risque
  • grande connaissance des SI Risques CACIB
  • Esprit d’équipe
  • Autonomie, curiosité et grande rigueur
  • Réactivité, capacité d’adaptation
Responsabilités
Responsabilités
  • La gestion des livraisons de la librairie en UAT dans le cadre des versions PRISM et éventuels patchs de Production
  • Le suivi des releases RADaR-PRISM en étroite collaboration avec les équipes projet (RPC et GIT)
  • La coordination et le suivi des évolutions librairie ayant une adhérence avec le projet RADaR-PRISM, la participation au cadrage, expressions de besoin, et des spécifications fonctionnelles de l’équipe APL
  • Assurer à la couverture des indicateurs produits en termes de tests de Non Régression
  • L’UAT, la Validation Fonctionnelle des évolutions de calculs et nouveaux indicateurs produits par la librairie
  • L’assistance dans l’Intégration de nouvelles alimentations dans le modèle de données de la librairie et la restitution des indicateurs attendus
  • Les analyses d’impacts, la documentation des recettes
  • la communication aux utilisateurs
  • Le support fonctionnel sur les métriques librairie
  • La participation à la mise à jour du set documentaire de la librairie
  • Temps plein
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Analyste Risques Early Detection

En rejoignant la Direction des Risques et Contrôles Permanents (RPC), vous rejoi...
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France , Montrouge
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Exigences
Exigences
  • Bac + 5 / M2 et plus
  • Ecole de commerce ou d’ingénieur, IEP, Université
  • Finance d’entreprise
  • des connaissances en statistiques sont un avantage
  • Expérience en analyste crédit, risques ou en audit
  • Maîtrise des fondamentaux de l’analyse financière
  • Agilité dans l’usage des systèmes d’information et bases de données
  • Des connaissances en statistiques, VBA et Python sont un avantage
  • Esprit critique
  • Rigueur et fiabilité analytique
Responsabilités
Responsabilités
  • S’assurer de la bonne réception des fichiers de RPC MQP en début de mois et y appliquer les codes et algorithmes définis afin d’identifier une liste de contreparties identifiées comme en « alertes précoces »
  • Effectuer les vérifications nécessaires en terme de qualité de données
  • Organiser les réunions mensuelles avec le management ED et ASD pour statuer sur les actions à prendre pour les nouvelles CPY identifiées comme en « alerte précoce » sur la base de l’algorithme mis en place
  • Analyser puis interroger les analystes concernant les dossiers détectés nécessitant une étude approfondie
  • En cas d’alerte confirmée : Coordonner et suivre la production des fiches d’alerte liées au processus
  • Préparer le loader nécessaire pour intégrer dans le système « Korus » les alertes confirmées et contrôler la véracité des informations
  • En cas de rejet : Renseigner la main courante des justifications de rejet proposées par les analystes
  • Préparer un reporting mensuel résumant l’issue de la production du mois : nombre d’alertes précoces identifiées, nombre de rejet, nombre de confirmation, nombre d’alertes non traitées etc..
  • Aider aux évolutions éventuelles du code et de l’algorithme qui pourraient être considérées nécessaires suite à la mise en production
  • Aider à la préparation de supports qui pourraient être requis pour les points organisés par la DRG CAsA pour le suivi de la mise en place opérationnelle au sein des entités et les réunions de partage de bonnes pratiques
  • Temps plein
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Consultant Business Analyst Market Risk

Nous recherchons pour l’un de nos clients, un Consultant Business Analyst / MOA ...
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France , Paris
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Salaire:
50000.00 - 75000.00 EUR / Année
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Exigences
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  • De formation supérieure en Banque / Finance de marché et/ou risk management
  • Expérience d’au minimum 3 ans acquise sur des fonctions de Business Analyst ou MOA
  • Bonne connaissance de l’organisation et des enjeux de transformation du secteur bancaire
  • Solide compréhension des activités de marchés (CIB, Asset Management, Services Titres)
  • Bonnes connaissances en gestion des risques : Risque de marché : P&L, sensibilités/greeks, VaR…
  • Risque de contrepartie : CVaR, XVA, RWA, ressources rares…
  • À l’aise avec les outils et progiciels informatiques
  • capacité à évoluer en SQL, VBA ou Python
  • Excellent relationnel, esprit de synthèse, polyvalence
  • Bon niveau d’anglais professionnel
Responsabilités
Responsabilités
  • Faire le lien entre les directions métiers, les équipes projets et la direction informatique
  • Étudier, analyser et formaliser les besoins métiers, proposer des solutions pertinentes et les challenger
  • Rédiger les notes de cadrage, études de besoins et cahiers des charges
  • Rédiger les spécifications fonctionnelles, cahiers de tests et piloter les phases de recette
  • Participer aux calculs et à l’analyse des risques : stress tests, PnL, PnL explain, calcul de réserves
  • Contribuer aux calculs réglementaires, au suivi et au reporting réglementaire
  • Améliorer la compréhension et l’explication des analyses de risques
  • Participer aux travaux de rapprochement entre les systèmes front-office, risques, opérations et finance
  • Réaliser une veille fonctionnelle, réglementaire, concurrentielle et technologique
  • Analyser les risques et impacts des projets et formuler des recommandations stratégiques
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • 1 à 2 jours par mois hors mission dédiés au perfectionnement
  • Accompagnement de proximité tout au long de votre parcours (onboarding, missions, perspectives d’évolutions)
  • Environnement collaboratif et esprit de partage
  • Événements réguliers : afterworks, temps d’équipe et animations internes
  • Temps plein
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Analyste quantitatif risque de crédit

Vous recherchez un stage en finance et vous avez un intérêt pour la gestion des ...
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France , Montrouge
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Exigences
  • Bac + 5 / M2 et plus
  • Formation : Université, école de commerce ou d'ingénieur
  • Spécialisation : Mathématiques, Statistiques, Gestion des risques bancaires
  • Niveau d'expérience minimum : 0 - 2 ans
  • Hard Skills : Python
  • R
  • Maitrise du Pack Office
  • Français & Anglais courants
  • Soft Skills : Dynamisme
  • Enthousiasme
Responsabilités
Responsabilités
  • Recalibrage d’un modèle interne PD sur le périmètre des contreparties de type Souverain
  • Intégration des risques ESR dans un modèle interne PD
  • Industrialisation d’un process de notation interne et benchmark des agences externes de notation
  • Recherche et veille scientifique sur les indicateurs et tests statistiques appliqués dans le cadre des tests d’homogénéité intra-échelon et d’hétérogénéité inter-échelon des modèles internes PD
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Communauté importante de jeunes
  • Campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
  • Suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.)
  • Opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI
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Analyste quantitatif risque de crédit

Vous intégrerez l’équipe « NMC (Notation & Méthodes de Crédit). ». RPC NMC est l...
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Emplacement
France , Montrouge
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Exigences
  • Bac + 5 / M2 et plus
  • Formation: Université, école de commerce ou d'ingénieur
  • Spécialisation: Mathématiques, Statistiques, Gestion des risques bancaires
  • Niveau d'expérience minimum: 0 - 2 ans
  • Hard Skills: Python
  • R
  • Maitrise du Pack Office
  • Français & Anglais courants
  • Soft Skills: Dynamisme
  • Enthousiasme
Responsabilités
Responsabilités
  • Recalibrage d’un modèle interne PD sur le périmètre des contreparties de type Souverain
  • Intégration des risques ESR dans un modèle interne PD
  • Industrialisation d’un process de notation interne et benchmark des agences externes de notation
  • Recherche et veille scientifique sur les indicateurs et tests statistiques appliqués dans le cadre des tests d’homogénéité intra-échelon et d’hétérogénéité inter-échelon des modèles internes PD
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Communauté importante de jeunes
  • Campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
  • Suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.)
  • Opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI
  • Temps plein
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Analyste Autorisation Pré-trade

Au sein du département Risque de Marché et de Contrepartie (« MCR ») pour les Am...
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Canada , Montreal
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Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Diplôme de deuxième cycle (maitrise) ou Doctorat en mathématiques, finance, banque, économie ou domaine connexe
  • Plus de 11 ans d'expérience pertinente sur les marchés financiers (risques de marché et/ou de contrepartie)
  • Connaissance approfondie des produits de marché (valorisation, compréhension et mesure des risques, réglementation comptable et prudentielle)
  • Autonomie, curiosité et grande rigueur
  • Maîtrise avancée de la suite Office (Excel, Word, PowerPoint)
  • Programmation : VBA et Python
  • Compétences en communication orale et écrite en anglais et en français requises
Responsabilités
Responsabilités
  • Produire, en pré-négociation, des indicateurs de RCC exacts ou approximatifs pour les transactions complexes sur tous les périmètres couverts (Taux, Change, Actions, OFT, Crédit) conformément aux méthodologies validées par la Banque et défendre vos estimations auprès des opérateurs du Front-Office
  • Participer aux recalculs post-négociation pour certains portefeuilles complexes
  • Participer à l'émission d'avis relatifs au RCC pour les dossiers « Nouveaux Produits » et les demandes ponctuelles pour les Amériques
  • Être le contact principal pour toute demande et question concernant le RCC dans les Amériques
  • Proposer des améliorations à nos processus, méthodologies et documentation
  • Assurer une liaison permanente avec l'équipe Pré-Négociation au Siège pour garantir la cohérence globale du cadre RCC entre Paris et les Amériques et signaler à Paris toutes les problématiques spécifiques concernant la plateforme Amériques
  • Être responsable de la publication, quotidienne, des paramètres de données de marché nécessaires à la valorisation des produits des activités de Marchés de Capitaux dans les Amériques (Brésil, Canada et États-Unis)
  • Piloter tous les projets d'évolution des données de marché pour les Amériques (nouveau facteur de risque, changement de structure de courbe, etc.)
  • Temps plein
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