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Analyste quantitatif

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Crédit Agricole

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Emplacement:
France , Montrouge

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Type de contrat:
Non fourni

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Description du poste:

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole. La Direction des Risques et du Contrôle Permanent (RPC) maîtrise et contrôle l'ensemble des risques de Crédit Agricole CIB. Le département Validation des modèles réglementaires marché (VRM) est le département de RPC responsable de la validation des modèles et de la surveillance des risques de modèles. Il est constitué d’analystes quantitatifs en charge de s’assurer de la pertinence des méthodologies et de leur implémentation, et de mettre en place des processus et des outils de surveillance des modèles. Il intervient sur un périmètre transverse couvrant l’ensemble des modèles de la Banque en France comme à l’international.

Responsabilités:

  • Revoir indépendamment les modèles quantitatifs développés pour les besoins des métiers et la gestion des risques notamment de marché, ALM et de conformité
  • Examiner l’ensemble des composantes d’un modèle afin d’identifier les points forts et les points faibles portant sur les données, les concepts et les hypothèses, l’implémentation et les résultats
  • Mettre à profit vos connaissances en finance et en mathématiques sur une large variété de sujets faisant appel tant au calcul stochastique et aux modèles qu’aux techniques récentes de data science et de machine learning
  • Ré implémenter en partie ou totalement les modèles à valider, et développer des benchmarks dans des langages de programmation en C++, python, dataiku afin de s’assurer de la qualité et de la robustesse des implémentations et d’évaluer les risques de modèles
  • Rédiger un rapport de validation (en anglais) et des supports de présentation de vos analyses à destination des opérationnels
  • Présenter les conclusions dans les comités de validation en proposant des améliorations et des facteurs de réduction des risques de modèles
  • Adapter le niveau technique de vos communications à celui de vos interlocuteurs en apportant des éléments de contexte relatifs à l’usage des modèles

Exigences:

  • Titulaire d’un BAC+5 en sciences, diplômé d’école d’ingénieur ou Master 2 en université à dominante mathématiques/statistiques/informatiques
  • Expérience de 3 à 10 ans dans des fonctions de développement ou de validation des modèles avec une expérience plus opérationnelle en risque de marché ou de conformité
  • Solides connaissances en mathématiques appliquées à la finance et au traitement des données
  • Maîtrise des langages informatiques C++, Python, des librairies standards de machine Learning et de gestion des bases de données
  • Anglais (écrit et oral)

Souhaitable:

  • Curiosité, envie d'apprendre
  • Organisé et autonome
  • Travail en équipe, bon relationnel
Ce que nous offrons:
  • Environnement multiculturel, dynamique et stimulant
  • Encouragé à innover et partager vos idées
  • Accompagnement des collaborateurs tout au long de leur parcours
  • Développement de compétences
  • Accès aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales
  • Culture reposant sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé
  • Entreprise engagée en faveur des diversités et de l'inclusion
  • Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
23 janvier 2026

Type d'emploi:
Temps plein
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Exigences
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  • 5 à 8 ans d’expérience en tant qu’Analyste Quantitatif
  • Expertise approfondie en programmation, en mathématiques appliquées et en finance
  • Maîtrise des modèles de pricing d’options, des méthodes de valorisation des instruments financiers et des concepts de gestion des risques
  • Capacité à analyser des données complexes
  • Excellentes compétences en communication
  • Capacité à travailler en équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Développement de solutions techniques en collaboration avec l’équipe de trading
  • Optimisation des modèles existants
  • Conception et documentation de modèles mathématiques et financiers innovants
  • Participation à des projets transversaux avec différentes équipes (risk management, IT, Trading)
  • Veille technologique et développement de compétences
  • Temps plein
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Analyste Quantitatif confirmé

Nous sommes à la recherche d’un(e) Quant expérimenté(e) pour intervenir sur une ...
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  • Ingénieur et idéalement titulaire d’un Master en Finance Quantitative
  • Expérience significative en tant que Quant ou IT Quant (3 ans d’expériences exigés)
  • Très bonne maîtrise d’un langage de programmation orienté objet (C++ et/ou C#)
  • Sens de l’analyse et de la rigueur
  • Capacité à travailler en équipe et à communiquer de manière efficace
Responsabilités
Responsabilités
  • Travailler en étroite collaboration avec le trading et la direction des risques de marché pour concevoir, implémenter, et documenter de nouveaux stress et traitements de risques réglementaires
  • Participer à la conception et à l’implémentation d’un outil de stress génériques
  • Fournir un support quantitatif au trading, et aux utilisateurs risques
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Analyste Quantitatif capital économique

La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contre...
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Exigences
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  • Bac + 5 / M2 et plus
  • Ecole d’ingénieur ou université avec idéalement une spécialisation en mathématique et Finance quantitative
  • 3 - 5 ans d'expérience minimum
  • Compétences techniques: Mathématiques/statistiques/informatique
  • Esprit d’analyse et de synthèse
  • Compétences transverses: Proactif
  • Rigoureux, organisé et capable d’autonomie
  • Fortes capacités de travail en équipe
  • Bonnes qualités relationnelles et de communication
  • Outils informatiques: Python, R, C#, Matlab
Responsabilités
Responsabilités
  • Prendre en main, recalibrer et backtester les modèles internes de provisionnement IFRS9 et documenter les travaux réalisés
  • Assurer les passages en CNM ainsi que les audits internes et BCE
  • Etudier le risque modèle lié aux modèles internes de provisionnement IFRS9
  • Assurer les exercices de production de stress tests (internes et réglementaires)
  • Intégrer une dimension climatique (risque physique et risque de transition) dans les dispositifs de stress tests ainsi que dans les métriques modélisées et calibrées au sein de l’équipe
  • Évoluer sur les autres sujets quantitatifs de l’équipe (Titrisation, modèle interne de portefeuille ICAAP…)
  • Temps plein
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Analyste quantitatif

ALFIC est un cabinet de conseil spécialisé en informatique, mathématiques et dat...
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Exigences
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  • Diplômé d’une grande école d’ingénieurs et/ou d’un 3 ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative
  • Une première expérience similaire
  • Connaissance des modèles de valorisation des produits dérivés
  • Bonnes bases en Programmation Orientée Objet, C++, C# ou Python
  • Connaissance des indicateurs des risques VaR, FRTB
  • Bonnes bases en algorithmique
Responsabilités
Responsabilités
  • Participation à la conception et au développement de librairies financières servant au pricing de produits dérivés et aux calculs d’indicateurs de risque
  • Participation à l’étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Opportunités de carrière stimulantes dans le secteur de la finance de marché en France et à l’international
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Analyste quantitatif

Pour accompagner nos clients grandes BFI, nous recherchons plusieurs analystes q...
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  • Diplômé d’une grande école d’ingénieurs et/ou d’un 3 ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative
  • Une première expérience similaire
  • Connaissance des modèles de valorisation des produits dérivés
  • Bonnes bases en Programmation Orientée Objet, C++, C# ou Python
  • Connaissance des indicateurs des risques VaR, FRTB
  • Bonnes bases en algorithmique
Responsabilités
Responsabilités
  • Participation à la conception et au développement de librairies financières servant au pricing de produits dérivés et aux calculs d’indicateurs de risque
  • Participation à l’étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Opportunités de carrière stimulantes dans le secteur de la finance de marché en France et à l’international
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Analyste quantitatif en risque de Crédit

Vous rejoindrez le Service Asset and Portfolio Librairies (APL), au sein du Dépa...
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Exigences
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  • Bac + 5 / M2 et plus
  • Ecole de commerce, école d'ingénieur et universités avec spécialisation en mathématiques financières et/ou statistiques
  • 6 - 10 ans d'expérience
  • bases solides en informatique et en mathématiques financières
  • expérience confirmée dans le domaine des risques (Crédit et/ou contrepartie)
  • expérience dans la gestion de projets Métiers Risque
  • grande connaissance des SI Risques CACIB
  • Esprit d’équipe
  • Autonomie, curiosité et grande rigueur
  • Réactivité, capacité d’adaptation
Responsabilités
Responsabilités
  • La gestion des livraisons de la librairie en UAT dans le cadre des versions PRISM et éventuels patchs de Production
  • Le suivi des releases RADaR-PRISM en étroite collaboration avec les équipes projet (RPC et GIT)
  • La coordination et le suivi des évolutions librairie ayant une adhérence avec le projet RADaR-PRISM, la participation au cadrage, expressions de besoin, et des spécifications fonctionnelles de l’équipe APL
  • Assurer à la couverture des indicateurs produits en termes de tests de Non Régression
  • L’UAT, la Validation Fonctionnelle des évolutions de calculs et nouveaux indicateurs produits par la librairie
  • L’assistance dans l’Intégration de nouvelles alimentations dans le modèle de données de la librairie et la restitution des indicateurs attendus
  • Les analyses d’impacts, la documentation des recettes
  • la communication aux utilisateurs
  • Le support fonctionnel sur les métriques librairie
  • La participation à la mise à jour du set documentaire de la librairie
  • Temps plein
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Analyste Quantitatif validation modèles de valorisation (produits Cross Assets et calculs XVA) H/F

Au sein du Département des Risques de Marché, et de l'équipe Market Risk Analyti...
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Exigences
Exigences
  • Etudes supérieur en Finance (Ecole d’ingénieur, ENS, DEA, PhD…)
  • Expérience souhaitée de 5 ans minimum en Finance de Marché
  • Expertise sur les instruments financiers et produits marché : valorisation, compréhension et mesure des risques
  • Très bonne connaissances des marchés financiers et des aspects/exigences règlementaires en risqué de marché
  • Maîtrise des mesures et de suivi des risques de marché et réglementaire (VaR, stress, sensibilités, etc.)
  • Excellente connaissance en mathématiques financières
  • Capacité à piloter les projets dans les délais
  • Aisance relationnelle et sens de la diplomatie
  • Anglais indispensable
Responsabilités
Responsabilités
  • La validation des modèles de valorisation pour les produits Cross Assets et XVA conformément à la procédure de validation des modèles
  • La communication avec tous les clients de l’équipe validation modèle MRA (FO Quants, Traders, Risk Manager) et suivra le planning de validation conformément aux objectifs des activités produits XVA/Cross Assets et transverses et aux autres exigences en matière de risque, telles que la Revue Annuelle, le Rapport d’Activité ou toute autre exigence en matière de risque
  • Les développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib) conformément à la gouvernance interne de la librairie
  • L'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et le partage des les connaissances
  • Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité
  • Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA
  • Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR
  • soutenir les équipe de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross assets et transverses pour tous les aspects quantitatifs
  • Se conformer aux obligations légales, à la règlementation et à la conformité édictée par le groupe
  • Maintenir des connaissances à jour pour s’assurer d’être qualifié pour le poste
  • Temps plein
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Analyste Quantitatif Python

Stage en risque de marché au sein du Département des Risques de Marché, équipe E...
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Exigences
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  • Bac + 5 / M2 et plus
  • Formation: Ecole d'ingénieur / Ingénierie financière / Statistiques & Data Science
  • Spécialisation: Data science
  • Niveau d'expérience minimum: 0 - 2 ans
  • Hard Skills: Développement (Python, SQL)
  • Rigueur dans la programmation
  • Appétence pour les mathématiques et les analyses statistiques
  • Maitrise du Pack Office
  • Français & Anglais courants
  • Soft Skills: Esprit d'analyse
Responsabilités
Responsabilités
  • Phase d’analyse et de test de diverses méthodes statistiques (ACP, auto-encodeurs…) pour la détection d’anomalies
  • Mise en production du modèle retenu, mise en place d’un monitoring quotidien
  • Participation à la production quotidienne (python/UDA) : implicitation de données de marché, contrôles statistiques de cohérences de données
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Communauté importante de jeunes
  • Campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
  • Suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.)
  • Opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI
  • Engagement en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap
  • Poste éligible au télétravail après une période d’intégration réussie
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