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Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole. La Direction des Risques et du Contrôle Permanent (RPC) maîtrise et contrôle l'ensemble des risques de Crédit Agricole CIB. Le département Validation des modèles réglementaires marché (VRM) est le département de RPC responsable de la validation des modèles et de la surveillance des risques de modèles. Il est constitué d’analystes quantitatifs en charge de s’assurer de la pertinence des méthodologies et de leur implémentation, et de mettre en place des processus et des outils de surveillance des modèles. Il intervient sur un périmètre transverse couvrant l’ensemble des modèles de la Banque en France comme à l’international.
Responsabilités
Revoir indépendamment les modèles quantitatifs développés pour les besoins des métiers et la gestion des risques notamment de marché, ALM et de conformité
Examiner l’ensemble des composantes d’un modèle afin d’identifier les points forts et les points faibles portant sur les données, les concepts et les hypothèses, l’implémentation et les résultats
Mettre à profit vos connaissances en finance et en mathématiques sur une large variété de sujets faisant appel tant au calcul stochastique et aux modèles qu’aux techniques récentes de data science et de machine learning
Ré implémenter en partie ou totalement les modèles à valider, et développer des benchmarks dans des langages de programmation en C++, python, dataiku afin de s’assurer de la qualité et de la robustesse des implémentations et d’évaluer les risques de modèles
Rédiger un rapport de validation (en anglais) et des supports de présentation de vos analyses à destination des opérationnels
Présenter les conclusions dans les comités de validation en proposant des améliorations et des facteurs de réduction des risques de modèles
Adapter le niveau technique de vos communications à celui de vos interlocuteurs en apportant des éléments de contexte relatifs à l’usage des modèles
Exigences
Titulaire d’un BAC+5 en sciences, diplômé d’école d’ingénieur ou Master 2 en université à dominante mathématiques/statistiques/informatiques
Expérience de 3 à 10 ans dans des fonctions de développement ou de validation des modèles avec une expérience plus opérationnelle en risque de marché ou de conformité
Solides connaissances en mathématiques appliquées à la finance et au traitement des données
Maîtrise des langages informatiques C++, Python, des librairies standards de machine Learning et de gestion des bases de données
Anglais (écrit et oral)
Souhaitable
Curiosité, envie d'apprendre
Organisé et autonome
Travail en équipe, bon relationnel
Ce que nous offrons
Environnement multiculturel, dynamique et stimulant
Encouragé à innover et partager vos idées
Accompagnement des collaborateurs tout au long de leur parcours
Développement de compétences
Accès aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales
Culture reposant sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé
Entreprise engagée en faveur des diversités et de l'inclusion
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap
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