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Analyste Quantitatif

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Emplacement:
France , Montrouge

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Catégorie:
Finance

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Type de contrat:
Non fourni

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Description du poste:

Stage en analyse quantitative au sein du Département Market & Counterparty Risk, dans l’équipe Modèles Internes constituée de 15 personnes aux profils quantitatifs (analyste quantitatif, data scientist) qui adresse les problématiques de méthodologies et mesures de risque liées aux opérations de marchés. Intégration à l’équipe Modèle Interne CCR en charge des méthodologies du Risque de Contrepartie sur opérations de marché. Le périmètre de l’équipe porte sur les méthodologies réglementaires (IMM, SA-CCR, FCCM, SA-CVA, BA-CVA) et de mesures du risque interne, et recouvre toutes les classes d’actif.

Responsabilités:

  • Découvrir les mesures du risque de contrepartie sur opérations de marchés et du risque CVA
  • Contribuer à l’amélioration de la calibration du modèle de diffusion CCR
  • Concevoir et implémenter des algorithmes et outils en Python pour l'automatisation du contrôle de données et la mesure de la performance du modèle interne
  • Maintenir et enrichir la documentation des modèles existants, et participer activement aux revues de modèles en fournissant l'ensemble des éléments requis par les équipes de validation
  • Apporter un support opérationnel à l'équipe dans le cadre des missions réglementaires de production

Exigences:

  • Bac + 5 / M2 et plus
  • Formation : Université, école de commerce ou d'ingénieurs
  • Spécialisation : Mathématiques appliquées, finance quantitative, finance de marché
  • Niveau d'expérience minimum : 0 - 2 ans
  • Bonne maîtrise du langage Python
  • connaissance de GitLab
  • Maitrise du Pack Office
  • Français & Anglais courants
  • Rigueur
  • Curiosité intellectuelle
  • Souci du détail
  • Esprit d'équipe
  • Créativité
  • Goût pour les défis techniques
Ce que nous offrons:
  • Communauté importante de jeunes
  • Campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
  • Suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.)
  • Opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI
  • Environnement multiculturel, dynamique et stimulant
  • Encouragé à innover et partager vos idées
  • Accompagnement des collaborateurs tout au long de leur parcours
  • Développement des compétences
  • Accès aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales
  • Culture reposant sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé
  • Engagement en faveur des diversités et de l'inclusion
  • Poste ouvert aux personnes en situation de handicap
  • Éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
05 avril 2026

Type de travail:
Travail hybride
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France , Montrouge
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Crédit Agricole
Date d'expiration
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Exigences
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  • Titulaire d’un BAC+5 en sciences, diplômé d’école d’ingénieur ou Master 2 en université à dominante mathématiques/statistiques/informatiques
  • Expérience de 3 à 10 ans dans des fonctions de développement ou de validation des modèles avec une expérience plus opérationnelle en risque de marché ou de conformité
  • Solides connaissances en mathématiques appliquées à la finance et au traitement des données
  • Maîtrise des langages informatiques C++, Python, des librairies standards de machine Learning et de gestion des bases de données
  • Anglais (écrit et oral)
Responsabilités
Responsabilités
  • Revoir indépendamment les modèles quantitatifs développés pour les besoins des métiers et la gestion des risques notamment de marché, ALM et de conformité
  • Examiner l’ensemble des composantes d’un modèle afin d’identifier les points forts et les points faibles portant sur les données, les concepts et les hypothèses, l’implémentation et les résultats
  • Mettre à profit vos connaissances en finance et en mathématiques sur une large variété de sujets faisant appel tant au calcul stochastique et aux modèles qu’aux techniques récentes de data science et de machine learning
  • Ré implémenter en partie ou totalement les modèles à valider, et développer des benchmarks dans des langages de programmation en C++, python, dataiku afin de s’assurer de la qualité et de la robustesse des implémentations et d’évaluer les risques de modèles
  • Rédiger un rapport de validation (en anglais) et des supports de présentation de vos analyses à destination des opérationnels
  • Présenter les conclusions dans les comités de validation en proposant des améliorations et des facteurs de réduction des risques de modèles
  • Adapter le niveau technique de vos communications à celui de vos interlocuteurs en apportant des éléments de contexte relatifs à l’usage des modèles
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Environnement multiculturel, dynamique et stimulant
  • Encouragé à innover et partager vos idées
  • Accompagnement des collaborateurs tout au long de leur parcours
  • Développement de compétences
  • Accès aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales
  • Culture reposant sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé
  • Entreprise engagée en faveur des diversités et de l'inclusion
  • Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap
  • Temps plein
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Analyste Quantitatif

En charge de la validation des modèles de valorisation des produits Cross Assets...
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Canada , Montreal
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Exigences
  • Maîtrise/Diplôme de second cycle en finance quantitative
  • 3 ans d'expérience minimum dans un domaine similaire
  • Excellente connaissance en mathématiques financières
  • Capacité à piloter les projets dans les délais
  • Esprit d'analyse et de synthèse
  • Rigueur et sens de l'organisation
  • Sens du résultat et des priorités
  • Autonomie
  • Capacité à coopérer / Transversalité
  • Expertise sur les instruments financiers et produits marché : valorisation, compréhension et mesure des risques
Responsabilités
Responsabilités
  • Validation des modèles de valorisation pour les produits Cross Assets et XVA conformément à la procédure de validation des modèles
  • Communication avec tous les clients de l’équipe validation modèle MRA (FO Quants, Traders, Risk Manager)
  • Suivi du planning de validation conformément aux objectifs des activités produits XVA/Cross Assets
  • Développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib)
  • Assurer l'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et partager toutes les connaissances
  • Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité
  • Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA
  • Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR
  • soutenir les équipe de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross ass
  • Temps plein
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Quantitative Equity Researcher

Dans le cadre de notre collaboration avec une prestigieuse BFI de la place Paris...
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France , Paris La Défense
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Exigences
Exigences
  • 5 à 8 ans d’expérience en tant qu’Analyste Quantitatif
  • Expertise approfondie en programmation, en mathématiques appliquées et en finance
  • Maîtrise des modèles de pricing d’options, des méthodes de valorisation des instruments financiers et des concepts de gestion des risques
  • Capacité à analyser des données complexes
  • Excellentes compétences en communication
  • Capacité à travailler en équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Développement de solutions techniques en collaboration avec l’équipe de trading
  • Optimisation des modèles existants
  • Conception et documentation de modèles mathématiques et financiers innovants
  • Participation à des projets transversaux avec différentes équipes (risk management, IT, Trading)
  • Veille technologique et développement de compétences
  • Temps plein
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Analyste Quantitatif confirmé

Nous sommes à la recherche d’un(e) Quant expérimenté(e) pour intervenir sur une ...
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France , Paris La Défense
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  • Ingénieur et idéalement titulaire d’un Master en Finance Quantitative
  • Expérience significative en tant que Quant ou IT Quant (3 ans d’expériences exigés)
  • Très bonne maîtrise d’un langage de programmation orienté objet (C++ et/ou C#)
  • Sens de l’analyse et de la rigueur
  • Capacité à travailler en équipe et à communiquer de manière efficace
Responsabilités
Responsabilités
  • Travailler en étroite collaboration avec le trading et la direction des risques de marché pour concevoir, implémenter, et documenter de nouveaux stress et traitements de risques réglementaires
  • Participer à la conception et à l’implémentation d’un outil de stress génériques
  • Fournir un support quantitatif au trading, et aux utilisateurs risques
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Analyste Quantitatif capital économique

La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contre...
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France , Montrouge
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Exigences
Exigences
  • Bac + 5 / M2 et plus
  • Ecole d’ingénieur ou université avec idéalement une spécialisation en mathématique et Finance quantitative
  • 3 - 5 ans d'expérience minimum
  • Compétences techniques: Mathématiques/statistiques/informatique
  • Esprit d’analyse et de synthèse
  • Compétences transverses: Proactif
  • Rigoureux, organisé et capable d’autonomie
  • Fortes capacités de travail en équipe
  • Bonnes qualités relationnelles et de communication
  • Outils informatiques: Python, R, C#, Matlab
Responsabilités
Responsabilités
  • Prendre en main, recalibrer et backtester les modèles internes de provisionnement IFRS9 et documenter les travaux réalisés
  • Assurer les passages en CNM ainsi que les audits internes et BCE
  • Etudier le risque modèle lié aux modèles internes de provisionnement IFRS9
  • Assurer les exercices de production de stress tests (internes et réglementaires)
  • Intégrer une dimension climatique (risque physique et risque de transition) dans les dispositifs de stress tests ainsi que dans les métriques modélisées et calibrées au sein de l’équipe
  • Évoluer sur les autres sujets quantitatifs de l’équipe (Titrisation, modèle interne de portefeuille ICAAP…)
  • Temps plein
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Analyste quantitatif

ALFIC est un cabinet de conseil spécialisé en informatique, mathématiques et dat...
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France , Paris La Défense
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Exigences
Exigences
  • Diplômé d’une grande école d’ingénieurs et/ou d’un 3 ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative
  • Une première expérience similaire
  • Connaissance des modèles de valorisation des produits dérivés
  • Bonnes bases en Programmation Orientée Objet, C++, C# ou Python
  • Connaissance des indicateurs des risques VaR, FRTB
  • Bonnes bases en algorithmique
Responsabilités
Responsabilités
  • Participation à la conception et au développement de librairies financières servant au pricing de produits dérivés et aux calculs d’indicateurs de risque
  • Participation à l’étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Opportunités de carrière stimulantes dans le secteur de la finance de marché en France et à l’international
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Analyste quantitatif

Pour accompagner nos clients grandes BFI, nous recherchons plusieurs analystes q...
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France , Paris La Défense
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Exigences
Exigences
  • Diplômé d’une grande école d’ingénieurs et/ou d’un 3 ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative
  • Une première expérience similaire
  • Connaissance des modèles de valorisation des produits dérivés
  • Bonnes bases en Programmation Orientée Objet, C++, C# ou Python
  • Connaissance des indicateurs des risques VaR, FRTB
  • Bonnes bases en algorithmique
Responsabilités
Responsabilités
  • Participation à la conception et au développement de librairies financières servant au pricing de produits dérivés et aux calculs d’indicateurs de risque
  • Participation à l’étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation
Ce que nous offrons
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  • Opportunités de carrière stimulantes dans le secteur de la finance de marché en France et à l’international
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Analyste Quantitatif du Risque de Contrepartie

Risk and Permanent Control (RPC) de CA CIB fait partie de la ligne métier Risque...
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France , Montrouge
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Exigences
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  • Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou d’un parcours universitaire scientifique, complété d’un master 2 dans le domaine de la finance ou d’une expérience équivalente
  • Maîtrise de l’anglais à l’oral comme à l’écrit, notamment dans un contexte international (audioconférence, rédaction documentaire, etc.)
  • Niveau d'expérience minimum: 3 - 5 ans
  • Une première expérience en Finance serait appréciée
  • Connaissances approfondies des marchés financiers et en particulier des risques de marché et risques de contrepartie sur opérations de marché
  • Solides connaissances des mathématiques financières, et des statistiques
  • Outils informatiques: Python
Responsabilités
Responsabilités
  • Le suivi méthodologique des modèles internes réglementaires CCR et CVA, incluant les évolutions de modèles, la maintenance du dispositif de validation continue (dispositif de backtesting et études de performance) et la calibration des paramètres de modèle
  • Le suivi méthodologique des mesures de risque interne liées au risque de contrepartie, en lien avec les équipes de risk management et de suivi d’activité
  • La veille réglementaire et la contribution aux forums de place (ISDA, FBF, etc.)
  • La contribution au projet de mise en œuvre des nouvelles mesures bâloises du risque CVA (BA-CVA, SA-CVA)
  • La contribution aux activités de R&D de l’équipe (AAD, machine learning, differentiable programming, etc.)
  • Temps plein
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