Analyste Quantitatif Emplois | Crédit Agricole (Montrouge)

Analyste Quantitatif

Vous recherchez une alternance en banque et vous avez un intérêt pour l'analyse ...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Maitrise de C++, Python et Excel
Maitrise du Pack Office
Français & Anglais courants
Rigueur et esprit analytique
Curiosité pour les sujets quantitatifs complexes
Capacité à travailler en équipe

Responsabilités

Contribuer au développement et à l'amélioration des modèles de valorisation utilisé dans le calcul du risque de contrepartie et des indicateurs XVA
Support utilisateur aux équipes risques et opérateurs de marché
Participer à la documentation des modèles et algorithme

Ce que nous offrons

Communauté importante de jeunes
Campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
Suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.)
Opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI

Temps plein

Analyste quantitatif

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe C...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

BAC+5 en mathématiques appliquées à la finance/ingénieur
Diplômé d'école d'ingénieur ou Master 2 en université
Expérience de 3 à 5 ans en modélisation et/ou DataScience et/ou validation des modèles de marché utilisés pour le pricing, le suivi des risques de marché et/ou de contrepartie sur opérations de marché
Capacité à communiquer à l'écrit et à l'oral en anglais et en français en ajustant le message aux niveaux des interlocuteurs (experts modèles, utilisateurs, manageurs, auditeurs)
Rigueur, fiabilité, esprit de synthèse, et pédagogie
Maitrise des principaux concepts de l'IA: NLP, NER, POS, LLM, tokenisation, embedding, prompting, etc…
Maitrise des outils de Machine Learning et d'IA open-source: ScikitLearn, PyTorch, TensroFlow, MLFlow, HuggingFace, etc…
Maîtrise des outils informatiques (Python, Jupyter lab, MLOPS, etc…)

Responsabilités

Analyser les algorithmes de Machine Learning et d'IA
Étudier les différentes étapes de développement, le prétraitement des données, les algorithmes utilisés, la qualité de la calibration et la stabilité des paramètres
Analyser l'explicabilité et l'interprétabilité des résultats et les indicateurs de performance
Analyser les méthodes mises en place pour atténuer et contrôler les risques modèle
S'assurer que la documentation est complète
Implémenter des modèles alternatifs ou réimplémenter totalement ou partiellement le modèle avec des librairies Opensource de type Scikit learn, PyTorch
Réaliser des tests de sensibilité des paramètres ou des exercices de back tests
Documenter les travaux de validation dans un rapport

Temps plein

Analyste Quantitatif

En charge de la validation des modèles de valorisation des produits Cross Assets...

Emplacement

Canada , Montreal

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Maîtrise/Diplôme de second cycle en finance quantitative
3 ans d'expérience minimum dans un domaine similaire
Excellente connaissance en mathématiques financières
Capacité à piloter les projets dans les délais
Esprit d'analyse et de synthèse
Rigueur et sens de l'organisation
Sens du résultat et des priorités
Autonomie
Capacité à coopérer / Transversalité
Expertise sur les instruments financiers et produits marché : valorisation, compréhension et mesure des risques

Responsabilités

Validation des modèles de valorisation pour les produits Cross Assets et XVA conformément à la procédure de validation des modèles
Communication avec tous les clients de l’équipe validation modèle MRA (FO Quants, Traders, Risk Manager)
Suivi du planning de validation conformément aux objectifs des activités produits XVA/Cross Assets
Développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib)
Assurer l'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et partager toutes les connaissances
Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité
Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA
Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR
soutenir les équipe de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross ass

Temps plein

Analyste quantitatif

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe C...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Titulaire d’un BAC+5 en sciences, diplômé d’école d’ingénieur ou Master 2 en université à dominante mathématiques/statistiques/informatiques
Expérience de 3 à 10 ans dans des fonctions de développement ou de validation des modèles avec une expérience plus opérationnelle en risque de marché ou de conformité
Solides connaissances en mathématiques appliquées à la finance et au traitement des données
Maîtrise des langages informatiques C++, Python, des librairies standards de machine Learning et de gestion des bases de données
Anglais (écrit et oral)

Responsabilités

Revoir indépendamment les modèles quantitatifs développés pour les besoins des métiers et la gestion des risques notamment de marché, ALM et de conformité
Examiner l’ensemble des composantes d’un modèle afin d’identifier les points forts et les points faibles portant sur les données, les concepts et les hypothèses, l’implémentation et les résultats
Mettre à profit vos connaissances en finance et en mathématiques sur une large variété de sujets faisant appel tant au calcul stochastique et aux modèles qu’aux techniques récentes de data science et de machine learning
Ré implémenter en partie ou totalement les modèles à valider, et développer des benchmarks dans des langages de programmation en C++, python, dataiku afin de s’assurer de la qualité et de la robustesse des implémentations et d’évaluer les risques de modèles
Rédiger un rapport de validation (en anglais) et des supports de présentation de vos analyses à destination des opérationnels
Présenter les conclusions dans les comités de validation en proposant des améliorations et des facteurs de réduction des risques de modèles
Adapter le niveau technique de vos communications à celui de vos interlocuteurs en apportant des éléments de contexte relatifs à l’usage des modèles

Ce que nous offrons

Environnement multiculturel, dynamique et stimulant
Encouragé à innover et partager vos idées
Accompagnement des collaborateurs tout au long de leur parcours
Développement de compétences
Accès aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales
Culture reposant sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé
Entreprise engagée en faveur des diversités et de l'inclusion
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Temps plein

Analyste quantitatif H/F

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe C...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Titulaire d’un BAC+5 en sciences, diplômé d’école d’ingénieur ou Master 2 en université à dominante mathématiques/statistiques/informatiques, ayant une connaissance des métiers de la banque et de la finance.
Expérience de 3 à 10 ans dans des fonctions de développement ou de validation des modèles avec une expérience plus opérationnelle en risque de marché ou de conformité.
Solides connaissances en mathématiques appliquées à la finance et au traitement des données.
Curiosité, envie d'apprendre
Autonomie, organisation et rigueur
Bon relationnel, esprit d'équipe
Maîtrise des langages informatiques C++, Python, des librairies standards de machine Learning et de gestion des bases de données.
Anglais (écrit et oral)

Responsabilités

Revoir indépendamment les modèles quantitatifs développés pour les besoins des métiers et la gestion des risques notamment de marché, ALM et de conformité
Examiner l’ensemble des composantes d’un modèle afin d’identifier les points forts et les points faibles portant sur les données, les concepts et les hypothèses, l’implémentation et les résultats
Mettre à profit vos connaissances en finance et en mathématiques sur une large variété de sujets faisant appel tant au calcul stochastique et aux modèles qu’aux techniques récentes de data science et de machine learning
Réimplémenter en partie ou totalement les modèles à valider, et développer des benchmarks dans des langages de programmation en C++, python, dataiku afin de s’assurer de la qualité et de la robustesse des implémentations et d’évaluer les risques de modèles
Rédiger un rapport de validation (en anglais) et des supports de présentation de vos analyses à destination des opérationnels
Présenter les conclusions dans les comités de validation en proposant des améliorations et des facteurs de réduction des risques de modèles
Adapter le niveau technique des communications à celui de vos interlocuteurs en apportant des éléments de contexte relatifs à l’usage des modèles

Temps plein

Analyste quantitatif risque de crédit

Vous recherchez un stage en finance et vous avez un intérêt pour la gestion des ...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Python
R
SQL
Maîtrise du Pack Office
Français & Anglais courants
Bonnes connaissances techniques
Curiosité
Esprit d'analyse et de synthèse
Rigueur
Fiabilité et sens de l’organisation

Responsabilités

Modélisation des variables instrumentales via machine learning (réseaux de neurones, techniques ensemblistes de type stacking)
Implémenter la méthodologie alternative et en produire les impacts induits
Rédaction d’un article suivie d’une publication (pour la méthodologie alternative retenue)

Ce que nous offrons

Communauté importante de jeunes
Évolution sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
Suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.)
Opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI

Temps plein

Analyste Quantitatif sur modèles de taux alternatif

L’équipe Market Risk Analytics (MRA) de la Direction des Risques de Marchés de C...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Bonnes connaissances de mathématiques financières et de calcul stochastique
Connaissance en analyse numérique et en programmation orienté objet C/C++
Maitrise du Pack Office
Français & Anglais courants
Autonomie
Rigueur
Esprit d'équipe

Responsabilités

Examiner le cadre théorique des modèle alternatifs proposés et les méthodes numériques permettant l’évaluation des produits multi-callable et autocall via des schémas EDP ou Monte Carlo
Développer le modèle en C++ au sein de la librairie interne de l’équipe avec un interfaçage en Python/Excel et une connexion à des bases de données interne au service

Ce que nous offrons

Communauté importante de jeunes
Campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
Suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.)
Opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI

Temps plein

Analyste quantitatif titrisation

Vous recherchez une alternance en banque et vous avez un intérêt pour la gestion...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Bac + 5 / M2 et plus
Formation: Université, école de commerce ou d'ingénieur
Spécialisation: Mathématiques, statistiques ou data science
Niveau d'expérience minimum: 0 - 2 ans
Hard Skills: VBA, Python, R, C#
Maitrise du Pack Office
Français & Anglais courants
Soft Skills: Proactif
Rigoureux, organisé et capable d'autonomie
Fortes capacités de travail en équipe

Responsabilités

Calibrer les modèles internes de capital économique sur un portefeuille de transactions de titrisation
Mettre en place les outils de calcul/simulations monte carlo et optimiser leurs performances
Calibrer et backtest des modèles internes réglementaires de notation
Benchmarker les méthodologies de notations internes avec les méthodologies des agences de notation externes
Calibrer et backtester les modèles de provisionnement IFRS 9 du portefeuille de titrisation
Documenter les travaux quantitatifs
Justifier/valider les modèles et les outils de calculs auprès des auditeurs internes et externe (BCE ou Commissaires aux comptes)

Ce que nous offrons

Communauté importante de jeunes
Campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
Suivi RH (matinée d'accueil, suivi régulier, etc.)
Opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI

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Analyste Quantitatif

Description du poste

Responsabilités

Exigences

Ce que nous offrons

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