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Analyste quantitatif titrisation

France, Montrouge · Offre publiée 12 avril 2026
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Description du poste

Vous recherchez une alternance en banque et vous avez un intérêt pour la gestion des risques ? Alors cette offre est faite pour vous ! Au sein de RPC Risk and Permanant Control, vous intégrerez l'équipe Modèles de Risques et de Portefeuille, qui est en charge de la production et du déploiement des modèles internes de notation, de LGD, de rentabilité, de capital économique, de stress test et de provisions IFRS9. Vous effectuerez votre alternance dans un environnement international, aux côtés de votre tuteur qui vous accompagnera dans votre apprentissage et dans le développement de votre réseau professionnel.

Responsabilités

  • Calibrer les modèles internes de capital économique sur un portefeuille de transactions de titrisation
  • Mettre en place les outils de calcul/simulations monte carlo et optimiser leurs performances
  • Calibrer et backtest des modèles internes réglementaires de notation
  • Benchmarker les méthodologies de notations internes avec les méthodologies des agences de notation externes
  • Calibrer et backtester les modèles de provisionnement IFRS 9 du portefeuille de titrisation
  • Documenter les travaux quantitatifs
  • Justifier/valider les modèles et les outils de calculs auprès des auditeurs internes et externe (BCE ou Commissaires aux comptes)

Exigences

  • Bac + 5 / M2 et plus
  • Formation: Université, école de commerce ou d'ingénieur
  • Spécialisation: Mathématiques, statistiques ou data science
  • Niveau d'expérience minimum: 0 - 2 ans
  • Hard Skills: VBA, Python, R, C#
  • Maitrise du Pack Office
  • Français & Anglais courants
  • Soft Skills: Proactif
  • Rigoureux, organisé et capable d'autonomie
  • Fortes capacités de travail en équipe
  • Bonnes qualités relationnelles et de communication

Ce que nous offrons

  • Communauté importante de jeunes
  • Campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
  • Suivi RH (matinée d'accueil, suivi régulier, etc.)
  • Opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI

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  • Bac + 5 / M2 et plus
  • Ecole d’ingénieur ou université avec idéalement une spécialisation en mathématique et Finance quantitative
  • 3 - 5 ans d'expérience minimum
  • Compétences techniques: Mathématiques/statistiques/informatique
  • Esprit d’analyse et de synthèse
  • Compétences transverses: Proactif
  • Rigoureux, organisé et capable d’autonomie
  • Fortes capacités de travail en équipe
  • Bonnes qualités relationnelles et de communication
  • Outils informatiques: Python, R, C#, Matlab
Responsabilités
Responsabilités
  • Prendre en main, recalibrer et backtester les modèles internes de provisionnement IFRS9 et documenter les travaux réalisés
  • Assurer les passages en CNM ainsi que les audits internes et BCE
  • Etudier le risque modèle lié aux modèles internes de provisionnement IFRS9
  • Assurer les exercices de production de stress tests (internes et réglementaires)
  • Intégrer une dimension climatique (risque physique et risque de transition) dans les dispositifs de stress tests ainsi que dans les métriques modélisées et calibrées au sein de l’équipe
  • Évoluer sur les autres sujets quantitatifs de l’équipe (Titrisation, modèle interne de portefeuille ICAAP…)
  • Temps plein
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  • Titulaire du caces R489 et expérience similaire
  • À l'aise avec l'informatique
  • Rigoureux(se), organisé(e), autonome avec un sens du relationnel
  • CACES R489 catégories 1, 3 et 5
Responsabilités
Responsabilités
  • Réceptionner, ranger et expédier des palettes de produits finis
  • Travail en horaire de journée le temps de la formation puis en poste 2*8, journée ou nuit
  • Temps plein
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