Analyste quantitatif risque de crédit

Vous recherchez un stage en finance et vous avez un intérêt pour la gestion des risques? Alors cette offre est faite pour vous ! La Direction Risk and Permanent Control (RPC) fait partie de la Ligne Métier Risques (LMR) de Crédit Agricole S.A. Elle identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques sur le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB, tous vecteurs de risques confondus. Vous intégrerez l’équipe « Modèles Quantitatifs de Portefeuille ». Dans ce cadre, vous contribuerez de manière générale à l’amélioration des méthodologies de détection et de gestion des risques de crédit. Le stage portera sur le modèle de calcul des provisions au titre du risque de crédit dans le cadre de l’application de la norme IFRS9. Cette formule de calcul fait intervenir en input plusieurs paramètres reflétant et mesurant le risque de crédit de la contrepartie, notamment la probabilité de défaut (PD) et le niveau de perte en cas de défaut (LGD, Loss given default). Comme l’exige la norme IFRS9, ces paramètres doivent prendre en compte une vision forward looking dans leur estimation, i.e. une intégration de facteurs macro-économiques dans les estimations anticipant le contexte macro-économique selon plusieurs trajectoires à divers horizons. Pour cela, un modèle à barrière (framework Merton) est utilisé pour relier les drivers économiques et les données du portefeuille (rating, migrations,…) synthétisé par des variables instrumentales.