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Analyste Quantitatif Python

France, Montrouge · Offre publiée 04 février 2026
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Description du poste

Stage en risque de marché au sein du Département des Risques de Marché, équipe Econométrie. Conception et mise en œuvre des modèles pour le calcul des mesures de risque marché. Revoir les approches internes de détection et de correction d’anomalies dans les séries temporelles historiques pour les calculs des indicateurs réglementaires de risque de marchés (Piliers I et II). Améliorer les approches existantes à l’aide de méthodes statistiques et de machine learning.

Responsabilités

  • Phase d’analyse et de test de diverses méthodes statistiques (ACP, auto-encodeurs…) pour la détection d’anomalies
  • Mise en production du modèle retenu, mise en place d’un monitoring quotidien
  • Participation à la production quotidienne (python/UDA) : implicitation de données de marché, contrôles statistiques de cohérences de données

Exigences

  • Bac + 5 / M2 et plus
  • Formation: Ecole d'ingénieur / Ingénierie financière / Statistiques & Data Science
  • Spécialisation: Data science
  • Niveau d'expérience minimum: 0 - 2 ans
  • Hard Skills: Développement (Python, SQL)
  • Rigueur dans la programmation
  • Appétence pour les mathématiques et les analyses statistiques
  • Maitrise du Pack Office
  • Français & Anglais courants
  • Soft Skills: Esprit d'analyse
  • Esprit d'équipe
  • Créativité

Ce que nous offrons

  • Communauté importante de jeunes
  • Campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
  • Suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.)
  • Opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI
  • Engagement en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap
  • Poste éligible au télétravail après une période d’intégration réussie
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Analyste Quantitatif Python

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Analyste quantitatif H/F

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe C...
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Exigences
Exigences
  • Titulaire d’un BAC+5 en sciences, diplômé d’école d’ingénieur ou Master 2 en université à dominante mathématiques/statistiques/informatiques, ayant une connaissance des métiers de la banque et de la finance.
  • Expérience de 3 à 10 ans dans des fonctions de développement ou de validation des modèles avec une expérience plus opérationnelle en risque de marché ou de conformité.
  • Solides connaissances en mathématiques appliquées à la finance et au traitement des données.
  • Curiosité, envie d'apprendre
  • Autonomie, organisation et rigueur
  • Bon relationnel, esprit d'équipe
  • Maîtrise des langages informatiques C++, Python, des librairies standards de machine Learning et de gestion des bases de données.
  • Anglais (écrit et oral)
Responsabilités
Responsabilités
  • Revoir indépendamment les modèles quantitatifs développés pour les besoins des métiers et la gestion des risques notamment de marché, ALM et de conformité
  • Examiner l’ensemble des composantes d’un modèle afin d’identifier les points forts et les points faibles portant sur les données, les concepts et les hypothèses, l’implémentation et les résultats
  • Mettre à profit vos connaissances en finance et en mathématiques sur une large variété de sujets faisant appel tant au calcul stochastique et aux modèles qu’aux techniques récentes de data science et de machine learning
  • Réimplémenter en partie ou totalement les modèles à valider, et développer des benchmarks dans des langages de programmation en C++, python, dataiku afin de s’assurer de la qualité et de la robustesse des implémentations et d’évaluer les risques de modèles
  • Rédiger un rapport de validation (en anglais) et des supports de présentation de vos analyses à destination des opérationnels
  • Présenter les conclusions dans les comités de validation en proposant des améliorations et des facteurs de réduction des risques de modèles
  • Adapter le niveau technique des communications à celui de vos interlocuteurs en apportant des éléments de contexte relatifs à l’usage des modèles
  • Temps plein
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Analyste Quantitatif

Vous recherchez une alternance en banque et vous avez un intérêt pour l'analyse ...
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Exigences
Exigences
  • Maitrise de C++, Python et Excel
  • Maitrise du Pack Office
  • Français & Anglais courants
  • Rigueur et esprit analytique
  • Curiosité pour les sujets quantitatifs complexes
  • Capacité à travailler en équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Contribuer au développement et à l'amélioration des modèles de valorisation utilisé dans le calcul du risque de contrepartie et des indicateurs XVA
  • Support utilisateur aux équipes risques et opérateurs de marché
  • Participer à la documentation des modèles et algorithme
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Communauté importante de jeunes
  • Campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
  • Suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.)
  • Opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI
  • Temps plein
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Analyste quantitatif risque de crédit

Vous recherchez un stage en finance et vous avez un intérêt pour la gestion des ...
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  • Python
  • R
  • SQL
  • Maîtrise du Pack Office
  • Français & Anglais courants
  • Bonnes connaissances techniques
  • Curiosité
  • Esprit d'analyse et de synthèse
  • Rigueur
  • Fiabilité et sens de l’organisation
Responsabilités
Responsabilités
  • Modélisation des variables instrumentales via machine learning (réseaux de neurones, techniques ensemblistes de type stacking)
  • Implémenter la méthodologie alternative et en produire les impacts induits
  • Rédaction d’un article suivie d’une publication (pour la méthodologie alternative retenue)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Communauté importante de jeunes
  • Évolution sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
  • Suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.)
  • Opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI
  • Temps plein
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Analyste quantitatif

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe C...
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Exigences
Exigences
  • BAC+5 en mathématiques appliquées à la finance/ingénieur
  • Diplômé d'école d'ingénieur ou Master 2 en université
  • Expérience de 3 à 5 ans en modélisation et/ou DataScience et/ou validation des modèles de marché utilisés pour le pricing, le suivi des risques de marché et/ou de contrepartie sur opérations de marché
  • Capacité à communiquer à l'écrit et à l'oral en anglais et en français en ajustant le message aux niveaux des interlocuteurs (experts modèles, utilisateurs, manageurs, auditeurs)
  • Rigueur, fiabilité, esprit de synthèse, et pédagogie
  • Maitrise des principaux concepts de l'IA: NLP, NER, POS, LLM, tokenisation, embedding, prompting, etc…
  • Maitrise des outils de Machine Learning et d'IA open-source: ScikitLearn, PyTorch, TensroFlow, MLFlow, HuggingFace, etc…
  • Maîtrise des outils informatiques (Python, Jupyter lab, MLOPS, etc…)
Responsabilités
Responsabilités
  • Analyser les algorithmes de Machine Learning et d'IA
  • Étudier les différentes étapes de développement, le prétraitement des données, les algorithmes utilisés, la qualité de la calibration et la stabilité des paramètres
  • Analyser l'explicabilité et l'interprétabilité des résultats et les indicateurs de performance
  • Analyser les méthodes mises en place pour atténuer et contrôler les risques modèle
  • S'assurer que la documentation est complète
  • Implémenter des modèles alternatifs ou réimplémenter totalement ou partiellement le modèle avec des librairies Opensource de type Scikit learn, PyTorch
  • Réaliser des tests de sensibilité des paramètres ou des exercices de back tests
  • Documenter les travaux de validation dans un rapport
  • Temps plein
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Analyste Quantitatif sur modèles de taux alternatif

L’équipe Market Risk Analytics (MRA) de la Direction des Risques de Marchés de C...
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Exigences
Exigences
  • Bonnes connaissances de mathématiques financières et de calcul stochastique
  • Connaissance en analyse numérique et en programmation orienté objet C/C++
  • Maitrise du Pack Office
  • Français & Anglais courants
  • Autonomie
  • Rigueur
  • Esprit d'équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Examiner le cadre théorique des modèle alternatifs proposés et les méthodes numériques permettant l’évaluation des produits multi-callable et autocall via des schémas EDP ou Monte Carlo
  • Développer le modèle en C++ au sein de la librairie interne de l’équipe avec un interfaçage en Python/Excel et une connexion à des bases de données interne au service
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Communauté importante de jeunes
  • Campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
  • Suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.)
  • Opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI
  • Temps plein
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Analyste quantitatif titrisation

Vous recherchez une alternance en banque et vous avez un intérêt pour la gestion...
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Exigences
  • Bac + 5 / M2 et plus
  • Formation: Université, école de commerce ou d'ingénieur
  • Spécialisation: Mathématiques, statistiques ou data science
  • Niveau d'expérience minimum: 0 - 2 ans
  • Hard Skills: VBA, Python, R, C#
  • Maitrise du Pack Office
  • Français & Anglais courants
  • Soft Skills: Proactif
  • Rigoureux, organisé et capable d'autonomie
  • Fortes capacités de travail en équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Calibrer les modèles internes de capital économique sur un portefeuille de transactions de titrisation
  • Mettre en place les outils de calcul/simulations monte carlo et optimiser leurs performances
  • Calibrer et backtest des modèles internes réglementaires de notation
  • Benchmarker les méthodologies de notations internes avec les méthodologies des agences de notation externes
  • Calibrer et backtester les modèles de provisionnement IFRS 9 du portefeuille de titrisation
  • Documenter les travaux quantitatifs
  • Justifier/valider les modèles et les outils de calculs auprès des auditeurs internes et externe (BCE ou Commissaires aux comptes)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Communauté importante de jeunes
  • Campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
  • Suivi RH (matinée d'accueil, suivi régulier, etc.)
  • Opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI
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Analyste Quantitatif

Stage en analyse quantitative au sein du Département Market & Counterparty Risk,...
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Exigences
  • Bac + 5 / M2 et plus
  • Formation : Université, école de commerce ou d'ingénieurs
  • Spécialisation : Mathématiques appliquées, finance quantitative, finance de marché
  • Niveau d'expérience minimum : 0 - 2 ans
  • Bonne maîtrise du langage Python
  • connaissance de GitLab
  • Maitrise du Pack Office
  • Français & Anglais courants
  • Rigueur
  • Curiosité intellectuelle
Responsabilités
Responsabilités
  • Découvrir les mesures du risque de contrepartie sur opérations de marchés et du risque CVA
  • Contribuer à l’amélioration de la calibration du modèle de diffusion CCR
  • Concevoir et implémenter des algorithmes et outils en Python pour l'automatisation du contrôle de données et la mesure de la performance du modèle interne
  • Maintenir et enrichir la documentation des modèles existants, et participer activement aux revues de modèles en fournissant l'ensemble des éléments requis par les équipes de validation
  • Apporter un support opérationnel à l'équipe dans le cadre des missions réglementaires de production
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Communauté importante de jeunes
  • Campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
  • Suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.)
  • Opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI
  • Environnement multiculturel, dynamique et stimulant
  • Encouragé à innover et partager vos idées
  • Accompagnement des collaborateurs tout au long de leur parcours
  • Développement des compétences
  • Accès aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales
  • Culture reposant sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé
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Analyste Quantitatif du Risque de Contrepartie

Risk and Permanent Control (RPC) de CA CIB fait partie de la ligne métier Risque...
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Exigences
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  • Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou d’un parcours universitaire scientifique, complété d’un master 2 dans le domaine de la finance ou d’une expérience équivalente
  • Maîtrise de l’anglais à l’oral comme à l’écrit, notamment dans un contexte international (audioconférence, rédaction documentaire, etc.)
  • Niveau d'expérience minimum: 3 - 5 ans
  • Une première expérience en Finance serait appréciée
  • Connaissances approfondies des marchés financiers et en particulier des risques de marché et risques de contrepartie sur opérations de marché
  • Solides connaissances des mathématiques financières, et des statistiques
  • Outils informatiques: Python
Responsabilités
Responsabilités
  • Le suivi méthodologique des modèles internes réglementaires CCR et CVA, incluant les évolutions de modèles, la maintenance du dispositif de validation continue (dispositif de backtesting et études de performance) et la calibration des paramètres de modèle
  • Le suivi méthodologique des mesures de risque interne liées au risque de contrepartie, en lien avec les équipes de risk management et de suivi d’activité
  • La veille réglementaire et la contribution aux forums de place (ISDA, FBF, etc.)
  • La contribution au projet de mise en œuvre des nouvelles mesures bâloises du risque CVA (BA-CVA, SA-CVA)
  • La contribution aux activités de R&D de l’équipe (AAD, machine learning, differentiable programming, etc.)
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