Analyste Quantitatif du Risque de Contrepartie

• Le suivi méthodologique des modèles internes réglementaires CCR et CVA, incluant les évolutions de modèles, la maintenance du dispositif de validation continue (dispositif de backtesting et études de performance) et la calibration des paramètres de modèle
• Le suivi méthodologique des mesures de risque interne liées au risque de contrepartie, en lien avec les équipes de risk management et de suivi d’activité
• La veille réglementaire et la contribution aux forums de place (ISDA, FBF, etc.)
• La contribution au projet de mise en œuvre des nouvelles mesures bâloises du risque CVA (BA-CVA, SA-CVA)
• La contribution aux activités de R&D de l’équipe (AAD, machine learning, differentiable programming, etc.)

• Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou d’un parcours universitaire scientifique, complété d’un master 2 dans le domaine de la finance ou d’une expérience équivalente
• Maîtrise de l’anglais à l’oral comme à l’écrit, notamment dans un contexte international (audioconférence, rédaction documentaire, etc.)
• Niveau d'expérience minimum: 3 - 5 ans
• Une première expérience en Finance serait appréciée
• Connaissances approfondies des marchés financiers et en particulier des risques de marché et risques de contrepartie sur opérations de marché
• Solides connaissances des mathématiques financières, et des statistiques
• Outils informatiques: Python

Une première expérience en Finance serait appréciée